4.3操作风险监测与报告
  4.3.1风险监测
  1.风险诱因/环节
  从实际来看,比较大的操作风险形成,往往是多种要素共同造成
  2.关键风险指标
  (1)KRI是用来考察银行风险状况的统计数据或指标
  (2)选择风险指标的原则
  相关性
  可测量性
  风险敏感性
  实用性
  (3)确定风险指标的步骤
  了解业务和流程
  确定并理解主要风险领域
  定义风险指标并按其重要程度进行排序,确定主要的风险指标
  操作风险指标包括人员风险、流程风险、系统风险、外部风险指标
  3.因果风险指标
  对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,并形成相互关联的多元分布,用来确定风险因素和风险的关联度
  4.3.2风险报告程序
  风险报告的目的在于揭示,银行的主要风险源、整体风险状况、风险发展趋势、将来值得关注的地方。
  1.岗位设置和职责
  (1)在各个业务条线设置专门的操作风险经理,完善业务线的风险管理
  (2)设置独立的操作风险管理部门,负责全行的操作风险管理
  (3)设立独立的内审部门,负责对操作管理系统的监督
  2.报告路径
  一般而言,各业务部门负责收集相关数据和信息,并报告至风险管理部门,风险管理部门分析整理后,上报高管层。
  4.3.3风险报告内容
  1.风险状况
  2.重大损失事件
  3.成因与对策
  4.操作风险资本水平
  (1)银行资本分为账面资本、监管资本和经济成本
  (2)按国际惯例,30%给操作风险、30%给市场风险、40%给信用风险,这里指的是增量,指银行需要额外增加的那部门资本占总资本的比例
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  4.4操作风险控制
  4.4.1风险控制环境
  1.公司治理与内部控制环境
  (1)公司治理是现代商业银行的核心确保
  必须明确董事会、监视会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责
  内部相关部门包括风险管理部门、业务管理部门、内部审计部门、合规部、后勤保障部门
  (2)内部控制环境
  内控目标,确保国家法规和内部规章制度得到充分执行、确保银行战略计划得到实现、确保风险管理体系的有效性、确保业务数据的真实性
  内控原则是全面、审慎(内控优先)、有效性(内控要有高度权威性)、独立性
  2.职业操守
  3.信息系统
  4.4.2产品线控制
  巴塞尔规定了8个产品线
  国内银行分为5个业务
  1.金融机构业务(商业银行业务)
  2.个人业务(零售银行业务)
  3.支付和结算业务
  4.资金交易业务(交易和销售)
  5.代理业务
  4.4.3风险转移途径
  1.保险
  (1)操作风险分类
  可规避的操作风险
  可降低的操作风险
  可转移的操作风险(保险)
  承担的操作风险
  (2)国外保险的分类
  2.业务外包
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