一、单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确答案代码填入括号内)
　　1．不属于流动性基本要素的是（　）。
　　A．时间
　　B．成本
　　C．资产规模
　　D．资金数量
 
　　2．下列关于流动性风险的论述中，不正确的是（　）。
　　A．当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
　　B．流动性风险包括市场流动性风险和融资流动性风险
　　C．流动性风险在外汇交易中较为常见
　　D．流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险
 
　　3．流动性是指商业银行在一定时间以（　）成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
　　A．最低的
　　B．*6的
　　C．合理的
　　D．市场的
 
　　4．市场流动性风险弱的特征是（　）。
　　A．资产变现能力强，所付成本低
　　B．资产变现能力强，所付成本高
　　C．资产变现能力低，所付成本低
　　D．资产变现能力低，所付成本高
 
　　5．下列各项中，*2流动性的资产是（　）。
　　A．票据
　　B．现金
　　C．股票
　　D．贷款
 
　　6．融资流动性强的特征是（　）。
　　A．筹资能力强，筹资成本低
　　B．筹资能力强，筹资成本高
　　C．筹资能力弱，筹资成本低
　　D．筹资能力弱，筹资成本高
 
　　7．下列各项中，（　）往往被看作是核心存款的重要组成部分。
　　A．同业存款
　　B．零售存款
　　C．公司存款
　　D．机构存款
 
　　8．商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（　）。
　　A．资产规模和负债规模相当
　　B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
　　C．资产和负债的期限相同
　　D．资产和负债的金额错配
 
　　9．最常见的资产负债的期限错配情况指（　）。
　　A．将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
　　B．将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
　　C．部分资产与某些负债在持有时间上不一致
　　D．部分资产与某些负债在到期时间上不一致
 
　　10．严重的流动性问题可能导致所有的债权人（　），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会导致银行倒闭。
　　A．付款
　　B．挤兑
　　C．追索
　　D．支付
 
　　11．在计算资产流动性时，（　）应从各类资产中扣除。
　　A．不可出售的贷款组合
　　B．可出售的贷款组合
　　C．存在严重问题的贷款
　　D．抵押给第三方的资产
 
　　12．按照巴塞尔委员会的分类，下列各项中，属于流动性最差的资产的是（　）。
　　A．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
　　B．无法出售的贷款
　　C．可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
　　D．商业银行可出售的贷款组合
 
　　13．巴塞尔委员会规定的，（　）属于流动性资产。
　　A．可用于抵押的政府债券
　　B．活期存款
　　C．定期存款
　　D．应付账款
 
　　14．商业银行的流动性风险存在于（　）当中。
　　A．资产业务
　　B．负债业务
　　C．表外业务
　　D．以上都是
 
　　15．商业银行“借短贷长”的期限结构中所包含的流动性风险是（　）。
　　A．短期借款不能按期偿还的负债流动性风险
　　B．长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险
　　C．两者都包含
　　D．两者都不包含
 
　　16．为了更有效地降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（　）。
　　A．同质化、集中化
　　B．异质化、分散化
　　C．资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
　　D．负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化
 
　　17．关于优质流动性资产的特征，下列说法中，错误的是（　）。
　　A．低信用风险和市场风险
　　B．易于定价且价值平稳
　　C．具有活跃且具规模的市场
　　D．市场集中度高
 
　　18．下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法中，不正确的是（　）。
　　A．商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
　　B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
　　C．商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
　　D．多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度
 
　　19．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，现金流量便受到直接影响，这属于（　）对流动性的影响。
　　A．信用风险
　　B．市场风险
　　C．操作风险
　　D．战略风险
 
　　20．坏账比率显著上升造成资产质量下降，属于承担过多的（　）同时增加流动性风险。
　　A．信用风险
　　B．市场风险
　　C．操作风险
　　D．战略风险
 
　　21．利率波动影响金融资产的收入，属于（　）影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。
　　A．信用风险
　　B．市场风险
　　C．操作风险
　　D．战略风险
 
　　22．由于商业银行的借款人经营不善而无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（　）。
　　A．资产流动性风险
　　B．负债流动性风险
　　C．流动性过剩
　　D．以上都不对
 
　　23．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难，这是由（　）导致发生流动性风险。
　　A．信用风险
　　B．市场风险
　　C．声誉风险
　　D．战略风险
 
　　24．有三家银行，如果其他方面情况一致，流动性指标如下表所示，那么其中流动性最强的是（　）银行。
 
　　25．（　）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
　　A．现金头寸指标
　　B．核心存款比例
　　C．流动资产与总资产的比率
　　D．易变负债与总资产的比率
 
　　26．商业银行经营管理的“三性原则”不包括（　）。
　　A．安全性
　　B．稳定性
　　C．流动性
　　D．盈利性
 
　　27．我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　）。
　　A．70％
　　B．75％
　　C．55％
　　D．50％
 
　　28．我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　）。
　　A．25％
　　B．35％
　　C．20％
　　D．15％
 
　　29．某商业银行的总资产为10 000亿元，总存款为8 000亿元，核心存款为2 000亿元，则该银行核心存款比例等于（　）。
　　A．0．1
　　B．0．2
　　C．0．3
　　D．0．4
 
　　30．下列关于现金流分析的说法中，错误的是（　）。
　　A．剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警
　　B．现金流分析法和缺口分析法通常一起使用，互为补充
　　C．现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
　　D．商业银行的规模越大越复杂，现金流分析的准确性越高
 
　　31．下列关于商业银行融资缺口的表述中，正确的是（　）。
　　A．融资缺口=借人资金－流动性资产
　　B．融资缺口=借入资金－流动性负债
　　C．融资缺口=借入资金－贷款平均额
　　D．融资缺口=借入资金－核心存款平均额
 
　　32．
 
　　33．
 
　　34．（　）首先确定流动性资产的种类并进行估值，然后确定合理的比率／指标并用于评估和监控。
　　A．流动性比率／指标法
　　B．现金流分析
　　C．缺口分析法
　　D．久期分析法
 
　　35．（　）通过对商业银行短期内(如未来30天)的现金流入(资金来源)和现金流出(资金使用)的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流动性状况。
　　A．流动性比率／指标法
　　B．现金流分析
　　C．缺口分析法
　　D．久期分析法
 
　　36．（　）计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
　　A．流动性比率／指标法
　　B．现金流分析
　　C．缺口分析法
　　D．久期分析法
 
　　37．（　）是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。
　　A．流动性比率／指标法
　　B．现金流分析
　　C．缺口分析法
　　D．久期分析法
 
　　38．若某商业银行的核心存款平均额为50亿元，贷款平均额为80亿元，存款平均额为100亿元，流动性资产为30亿元，那么该银行的流动性需求等于（　）亿元。
　　A．40
　　B．60
　　C．20
　　D．30
 
　　39．已知某商业银行的总资产为1 000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（　）。
　　A．1．5
　　B．－1．5
　　C．2．8
　　D．3．5
 
　　40．某银行资产为80亿元，资产加权平均久期为5年，负债为50亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率上升时，银行的流动性（　）。
　　A．加强
　　B．减弱
　　C．不变
　　D．无法确定
 
　　41．压力测试是为了衡量（　）。
　　A．正常风险
　　B．可量化的极端范围
　　C．风险价值
　　D．违约概率
 
　　42．下列关于压力测试和情景分析的表述中，错误的是（　）。
　　A．压力测试根据可量化的极端范围进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况
　　B．情景分析是对商业银行运营过程中可能出现的各种情景进行相对保守的估计，在每种情景下，商业银行应尽可能考虑到任何可能出现的有利或不利的重大流动性变化
　　C．压力测试不仅可以用来衡量市场风险，还可以用来衡量流动性风险
　　D．正常状况是指商业银行在日常经营过程中，与资产负债相关的现金流量的正常变动，所以不用进行情景分析
 
　　43．（　）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。
　　A．资产流动性风险
　　B．融资流动性风险
　　C．资本流动性风险
　　D．贷款流动性风险
 
　　44．（　）是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售以获得资金的风险。
　　A．市场流动性风险
　　B．融资流动性风险
　　C．资本流动性风险
　　D．贷款流动性风险
 
　　45．下列关于流动性监管指标中流动性覆盖率的说法中，不正确的是（　）。
　　A．流动性覆盖率=优质流动性资产储备／未来30日净现金流出量×100％
　　B．流动性覆盖率主要监控的是银行长期的流动性风险
　　C．流动性覆盖率主要监控的是银行短期的流动性风险
　　D．指标不得低于100％
 
　　46．下列关于流动性监管指标中净稳定资金比例的说法中，不正确的是（　）。
　　A．净稳定资金比例=可用的稳定资金／所需的稳定资金×100％
　　B．可用的稳定资金是指在持续压力情况下，能确保在1年内都可以作为稳定资金来源的权益类和负债类资金
　　C．该指标应当不低于100％
　　D．净稳定资金比例主要关注短期流动性风险
 
　　47．下列关于流动性监管指标中存贷比的说法中，正确的是（　）。
　　A．存贷比=各项存款余额／各项贷款余额×100％
　　B．该指标不应超过75％
　　C．该指标不应超过25％
　　D．存贷比=核心存款余额／各项贷款余额×100％
 
　　二、不定项选择题(以下各小题所给出的选项中，至少有一个是正确的，请将正确答案代码填入括号内)
　　1．流动性的基本要素包括（　）。
　　A．时间
　　B．成本
　　C．资金数量
　　D．本金
 
　　2．保持良好的流动性状况对商业银行运营将产生积极的作用有（　）。
　　A．降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
　　B．避免商业银行的资产廉价出售
　　C．确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
　　D．增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款
 
　　3．商业银行的流动性负债包括（　）。
　　A．活期存款
　　B．短期内到期的拆放／存放同业款项
　　C．中央银行借款
　　D．短期内到期的定期存款
 
　　4．商业银行流动风险的主要成因包括（　）。
　　A．资产负债的期限结构不匹配
　　B．资产负债的币种结构不匹配
　　C．资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化
　　D．管理层决策失误
 
　　5．商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内（　）的构成状况。
　　A．流动性资产数量与流动性负债数量
　　B．长期资产数量与长期负债数量
　　C．敏感性资产数量与敏感性负债数量
　　D．到期资产数量与到期负债数量
 
　　6．流动性资产包括（　）。
　　A．现金
　　B．超额准备金
　　C．短期内到期的贷款
　　D．活期存款
 
　　7．除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用（　）来深入分析和评估商业银行的流动状况。
　　A．缺口分析法
　　B．负债分析法
　　C．久期分析法
　　D．隐性分析法
 
　　8．下列各项中，属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率和指标的有（　）。
　　A．现金头寸指标
　　B．速动比率
　　C．核心存款比例
　　D．贷款总额与总资产比率
 
　　9．流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过（　）两个指标换算得到。
　　A．现金头寸指标
　　B．核心存款比例
　　C．贷款总额与总资产比率
　　D．流动资产与总资产比率
 
　　10．（　）会使流动性风险出现。
　　A．贷款总额与总资产的比率较高
　　B．贷款总额与核心存款越小
　　C．大额负债依赖度较高
　　D．大额负债依赖度较低
 
　　11．下列关于流动性比率／指标法的说法中，不正确的有（　）。
　　A．简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况
　　B．指标太多，控制起来比较麻烦
　　C．动态分析，对未来特定时段内的流动性进行评估
　　D．不同规模的商业银行其业务特质及获取流动性的途径和能力各不相同，因此必须综合多种比率／指标以及内外部因素，才可能对商业银行的流动性作出正确评估
 
　　12．下列关于现金流的分析中，正确的有（　）。
　　A．当来源金额大于使用金额时，出现所谓“剩余”，表明商业银行流动性相对充足，这个“剩余”越大，对商业银行的经营越有利
　　B．商业银行的规模越大，现金流分析的可信赖度越弱
　　C．目的是预测出新贷款净增值、存款净流量，以及其他资产和负债的净流量，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，获得未来时段内的流动性头寸
　　D．流动性“赤字”越大，流动性风险越小
 
　　13．下列关于久期缺口的说法中，正确的有（　）。
　　B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
　　C．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
　　D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
 
　　14．流动性风险预警信号包括（　）。
　　A．被迫从市场上购回已发行的债券
　　B．资产或负债过于集中
　　C．外部评级下降
　　D．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
 
　　15．流动性风险预警信号中的融资信号包括（　）。
　　A．被迫从市场上购回已发行的债券
　　B．资产或负债过于集中
　　C．外部评级下降
　　D．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
 
　　16．流动性风险预警的内部指标包括（　）。
　　A．盈利水平
　　B．产品业务的风险水平
　　C．资产负债结构
　　D．融资成本上升
 
　　17．下列各项中，属于对外币的流动性风险管理的方式有（　）。
　　A．使用外币资源并通过外汇市场将其转为本币，或使用该外汇的备用资源
　　B．管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
　　C．使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源
　　D．可根据某些外币在流动性需求中占有较低比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
 
　　18．流动性比率／指标法通常采用两种形式（　）。
　　A．与一个国家或地区企业的各项流动性比率／指标比较
　　B．同类金融机构之间横向比较各项流动性指标
　　C．同类金融机构之间纵向比较各项流动性指标
　　D．商业银行内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率／指标
 
　　19．商业银行流动性监管指标主要有（　）。
　　A．流动性比例
　　B．流动性覆盖率
　　C．存贷款比例
　　D．净稳定资金比例
 
　　20．商业银行流动性监管指标中，关于流动性比率说法中，正确的有（　）。
　　A．流动性比率=流动性资产余额／总资产余额× 100％
　　B．流动性比率=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
　　C．商业银行流动性监管指标中流动性比率不得低于25％
　　D．商业银行流动性监管指标中流动性比率不得低于50％
 
　　21．下列关于流动性监管指标中流动性比例的说法中，正确的是（　）。
　　A．流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
　　B．流动性比例=流动性资产余额／资产余额×100％
　　C．该指标不应低于75％
　　D．该指标不应低于25％
 
　　22．关于优质流动性资产储备的构成，下列说法中，错误的是（　）。由一级资产(风险权重为O)和二级资产(风险权重为20％)构成，其中二级资产占比*6不得超过40％。
　　A．由一级资产和二级资产构成
　　B．一级资产的风险权重为0～10％
　　C．二级资产的风险权重为10％～20％
　　D．一级资产占比*6不得超过40％
 
　　23．商业银行流动性监管指标中，关于核心负债比率说法中，正确的有（　）。
　　A．该指标不得高于60％
　　B．核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％
　　C．核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额× 100％
　　D．该指标不得低于60％
 
　　24．商业银行流动性监管指标中，关于流动性缺口比率说法中，正确的有（　）。
　　A．该指标不得低于－10％
　　B．流动性缺口比率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动资产×100％
　　C．流动性缺口比率=(流动性缺口+已使用不可撤销承诺)／到期流动资产×100％
　　D．该指标不得低于10％
 
　　25．关于商业银行流动性辅助监管指标的说法中，正确的有（　）。
　　A．流动性比例=流动性资产余额／总资产余额×100％
　　B．流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
　　C．存贷款比例=各项贷款余额／各项存款余额×100％
　　D．存贷款比例不得超过75％
 
　　三、判断题(判断以下各小题的对错，正确的用“对”表示，错误的用“错”表示)
　　1．缺口分析法和久期分析法是更精确有效的流动性评估方法，商业银行应该尽量采取这两种方法，而减少采用诸如流动性指标分析和现金流分析等不精确的方法。（　）
　　2．压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。（　）
　　3．商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。（　）
　　4．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。（　）
　　5．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构。（　）
　　6．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张。（　）
　　7．商业银行的流动性需求可以预测但很难精确预测。（　）
　　8．公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感，公司／机构存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。（　）
　　9．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强。（　）
　　10．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金。（　）
　　11．对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为90％很正常。（　）
　　12．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险。（　）
　　13．商业银行为规避流动性风险，实际操作中总是长期在总资产中保留大规模的流动性资产。（　）
　　14．在商业银行的流动性管理中，商业银行通常将核心存款的90％投人流动资产。（　）
　　15．在市场上享有盛誉的商业银行可能会从整体市场危机中受益，所以像花旗银行这样的国际大银行是不会发生流动性风险的。（　）
　　16．金融危机具有传染性，商业银行的流动性风险也具有传染性。（　）

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