2016银行从业《风险管理》:收益率曲线风险
  收益率曲线是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线,用以描述收益率与到期期限之间的关系。正常情况下,金融产品的到期期限越长,其到期收益率越高。但因重新定价的不对称性,收益率曲线的斜率和形态都可能发生变化(即出现收益率曲线的非平行移动),对银行的收益或内在经济价值产生不利影响,从而形成收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险。

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