2015银行从业《风险管理》知识点串讲：流动性风险监测及预警
商业银行应当定期对自身的资产负债期限错配情况、负债的多元化和稳定程度、优质流动性资产储备、重要币种流动性风险状况以及市场流动性等方面，适时地进行分析和监测。商业银行应当充分认识到单一流动性风险指标或监测工具的局限性，综合运用多维度的方法和工具对流动性风险进行分析和监测。
监测参考指标：
未来一定期限内的流动性缺口=未来一定期限内到期的表内外资产-未来一定期限内到期的表内外负债
未来一定期限内到期的表内外资产=未来一定期限内到期的表内资产+未来一定期限内到期的表外收入
未来一定期限内到期的表内外负债=未来一定期限内到期的表内负债+未来一定期限内到期的表外支出
活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算：
流动性缺口率=未来一定期限内的流动性缺口／同期内到期的表内外资产×100%
同期内到期的表内外资产=同期内到期的表内资产+同期内到期的表外收入
活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算：
核心负债比例=核心负债／总负债×100%
核心负债包括距离到期日三个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。
总负债是按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。
活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算：
*5十家存款客户存款比例=*5十家存款客户存款余额合计／各项存款余额×100%
*5十家同业融入比例=（*5十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债余额×100%
同业市场负债比例＝（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%
重要币种的流动性覆盖率：
重要币种是指以该币种计价的负债占商业银行负债总额5%以上的货币。对某种重要币种表内外项目单独计算流动性覆盖率，主要用于监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平。
商业银行除了满足外部监管机构对流动性比率指标的硬性要求之外，如果其他重要的财务指标和风险指标超出了预先设定的合理范围且处置不当，也可能导致流动性风险恶化，甚至引发流动性危机。
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