2016银行从业《风险管理》：市场风险资本计量
商业银行应准确计量所面临的市场风险，并为此配置相应的经济资本来抵御其可能造成的风险损失。
市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：
市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。
商业银行在实施内部市场风险管理时，可以根据自身风险偏好和风险管理策略，选择不同于计算监管资本时所采用的置信区间和持有期，因此计算出来的VaR值和市场风险经济资本会与监管资本略有不同，但必须同样能够反映市场风险的真实水平。
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