衡量下列情景对盈亏的影响：
　　●利率出现+/-X%的平移
　　●收益曲线日益陡峭/平缓
　　●货币流动进一步加强/减弱
　　●所有的期权暗含波动性上升/下降Y%
　　●利率掉期价差放宽/收紧Z%
　　●期权账户出现“莫名其妙的情况(Delta,Vega,Gamma等)”
　　极端情景举例：
　　“911”类事件
　　恐怖分子/战争行动。金融市场暂时关闭。危及到全球经济稳定和发展。
　　联邦基金利率立即下跌50点，从1.25%下跌到0.75%(由于事件前市场利率超过了2%)
　　英国基准利率和澳大利亚现金利率均立即下跌25点(分别从现有水平下跌到3.5%和4.5%)
　　美元对所有主要货币的汇率都立即下跌5%
　　信贷利差增大(从BBB的+50个基点减少到AAA–的+25个基点，相对于评级下滑两级)
　　“澳大利亚情景”
　　10天内美元对澳元的汇率上升或下降5分(相当于自1985年5月后20年来10天内的*5变化)
　　澳元利率上升，短期内现金利率上升100点(相当于过去12年来的*5变化)。长期利率增加75-50点
　　澳大利亚公司债券的信贷利差大幅拓宽:从AAA的+25点到BBB的+75点
　　期权隐含的波动性大幅增加，举例:1周美元/澳元的波动性增加800点(从circa10%到18%)
　　(七)情景分析：是多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
　　在风险管理实践中，敏感性分析、压力测试和情景分析通常结合在一起使用，既考虑单一市场风险因素的微小变化对资产价格的影响，同时也考虑多种风险因素在外部宏观因素影响下的综合作用结果。
　　(八)事后校验：将市场风险计量方法或模型估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

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