1.对于风险评级方法，下列说法不正确的是（ ）。
　　A.CAMELs的评级内容包括资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性和市场风险敏感度六大要素
　　B.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管'
　　C.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
　　D.ROCA评级法主要针对国内银行，重点放在风险评估、资产质量、风险控制上
　　答案：D
 
　　2.银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，以便为银行监管提供全面、有效的法规依据。关于银行监管的法律法规，下列说法正确的是（ ）。
　　A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规两个层级的法律规范构成
　　B.行政法规是由国务院制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律
　　C.规章是银行风险控制部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件
　　D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的核心部分
　　答案：B
　　解析：A项，在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成；C项，规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件；D项，法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分。
 
　　3.无论是从保护公众知情权和公众利益的角度，还是从强化监督的角度来看，市场约束对银行业稳健运营都具有重要意义。关于市场约束，下列表述不正确的是（ ）。
　　A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括监管部门、外部中介机构、股东等
　　B.市场约束机制需要一系列配套制度得以实现
　　C.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
　　D.信息披露是市场约束的核心
　　答案：D
　　解析：监管部门是市场约束的核心，其作用在于：①制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性；②实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露；③引导其他市场参与者改进做法，强化监督；④建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。
 
　　4.信息披露有定性信息披露和定量信息披露两种。下列各项中，定性信息披露的范围不包括（ ）。
　　A.集团中适用资本协议的母公司名称
　　B.从会计并表和监管并表的角度说明集团内实体的不同关系
　　C.集团内资金或监管资本转移的限制或主要障碍
　　D.并表集团的资本中所包含的保险子公司的盈余资本的总额
　　答案：D
　　解析：定性信息披露的范围包括：①集团中适用资本协议的母公司名称；②从会计并表和监管并表的角度说明集团内实体的不同关系；③集团内资金或监管资本转移的限制或主要障碍。D项属于定量信息披露的内容。
 
　　5.战略风险管理的基本假设不包括（ ）。
　　A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
　　B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
　　C.如果采取适当的措施，风险可以完全避免
　　D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
　　答案：C
　　解析：战略风险管理的基本假设包括：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
 
　　6.商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测和识别商业银行风险的重要标准。下列哪一项是银行风险监管指标设计的主体（ ）
　　A.政府
　　B.行业协会
　　C.法人机构
　　D.分支机构
　　答案：C
　　解析：银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。
 
　　7.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）。
　　A.资本由核心资本和附属资本两部分构成
　　B.核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、少数股权和未分配利润等
　　C.商业银行的附属资本不得超过核心资本的80%
　　D.附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务
　　答案：C
　　解析：商业银行的附属资本不得超过核心资本的100%。
 
　　8.关于资本监管，下列表述不正确的是（ ）。
　　A.少数股权在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分
　　B.未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损
　　C.资本监管是审慎银行监管的核心
　　D.混合资本债券必须符合一定的条件才能计入核心资本
　　答案：D
　　解析：混合资本债券必须符合一定的条件才能计人附属资本。
 
　　9.关于表外项目的处理，下列说法正确的是（ ）。
　　A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险控制法计算
　　B.首先将表外项目的名义本金额除以信用转换系数，获得等同于表外项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
　　C.对于一般负债担保，其信用转换系数为80%
　　D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：按市价计算出的重置成本；由账面的名义本金乘以固定系数获得
　　答案：D
 
　　10.（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
　　A、商业银行公司治理
　　B、商业银行战略管理
　　C、商业银行内部控制
　　D、商业银行风险管理
　　标准答案：A
 
　　11.商业银行资产的流动性是指：A
　　A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
　　B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
　　C.商业银行流动资产数量的多少
　　D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
 
　　12如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？D
　　A.将短期借款与长期贷款匹配
　　B.将长期借款与长期贷款匹配
　　C.将短期借款与短期贷款匹配
　　D.资产和负债的期限结构比较平衡
 
　　13.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：B
　　A.30亿
　　B.60亿
　　C.40亿
　　D.50亿
 
　　14.商业银行资产价值的变化为：A
　　A.资产价值减少27.8亿元
　　B.资产价值增加27.8亿元
　　C.资产价值减少14.8亿元
　　D.资产价值增加14.8亿元
 
　　15.商业银行负债价值的变化为：C
　　A.负债价值减少27.8亿元
　　B.负债价值增加27.8亿元
　　C.负债价值减少14.8亿元
　　D.负债价值增加14.8亿元
 
　　16.商业银行总价值变化为：B
　　A.增加13亿元
　　B.减少13亿元
　　C.增加42.6亿元
　　D.减少42.6亿元
 
　　17.已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为：
　　A.55亿
　　B.30亿
　　C.45亿
　　D.50亿
 
　　18.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：A
　　A.资产流动性风险
　　B.负债流动性风险
　　C.流动性过剩
　　D.以上都不对
 
　　19.战略风险属于一种：A
　　A.长期的潜在的风险
　　B.短期的风险
　　C.显性的风险
　　D.以上都不对
 
　　20.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：C
　　A.声誉风险
　　B.市场风险
　　C.战略风险
　　D.国家风险
 
　　21.*9笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高？【A】。
　　A.*9笔
　　B.第二笔
　　C.相等
　　D.无法确定
 
　　22. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【C】。
　　A.识别频率应当快于额度授信周期
　　B.识别频率应当略慢于额度授信周期
　　C.识别频率应当与额度授信周期一致
　　D.以上都不对
 
　　23.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【A】。
　　A.违约时的债务账面价值
　　B.违约时债务的市场价值
　　C.以上任何一种都可以
　　D.以上都不对
 
　　24.CreditMetrics模型本质上是一个：【A】。
　　A.VaR模型
　　B.信用评分模型
　　C.线性回归模型
　　D.以上都不是
 
　　25.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【A】
　　A.商业银行资产的外部评级结果
　　B.商业银行自身健全和完备的内部评级
　　C.A和B相结合
　　D.以上都不是
 
　　26.贷款组合的信用风险包括【C】。
　　A. 系统性风险
　　B. 非系统性风险
　　C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
　　D. 以上的都不对
 
　　27.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】
　　A. 0.03
　　B. 0.04
　　C. 0.05
　　D. 1
 
　　28.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【A】。
　　A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
　　B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
　　C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
　　D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
 
　　29. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D】。
　　A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
　　B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
　　C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
　　D. 存在相当程度的模型风险
 
　　30.计算一个资产的风险价值，*9种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【A】。
　　A.*9种方案
　　B.第二种方案
　　C.两种方案计算出来的风险价值一样大
　　D.无法确定
 
　　31、从绝对差额的角度来看,信用价差衍生产品中的信用价差是指（　）。
　　A．相对于无风险利率的差额
　　B．两种对信用敏感的资产之间的信用价差
　　C．相对于无风险利率的比率
　　D．两种信用资产相对于无风险利率的比值
　　答案. A
 
　　32、为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益,中国人民银行制定并发布了《商业银行信息披露暂行办法》，对于该法规的表述，下面选项中不正确的是（　）。
　　A．发布日期为2002年5月15日
　　B．该办法在有史以来，*9次提出商业银行应披露各类风险管理状况，并给出详细的披露准则
　　C．共四章三十一条,对商业银行信息披露的原则、内容、方式、程序做出了总体规范
　　D．法规有效期为10年
　　答案. B
 
　　33、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（　）。
　　A．10%
　　B．10.5%
　　C．13%
　　D．9.5%
　　答案. D
 
　　34、对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：
　　A．操作风险损失
　　B．信用风险损失
　　C．市场风险损失
　　D．以上都不对
　　答案. B
 
　　35、 Credimetrics的核心思想是（　）。
　　A．组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
　　B．公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征
　　C．债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关
　　D．信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果
　　答案. A
 
　　36、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（　）。
　　A．交易和销售对应的β值为8%
　　B．商业银行业务对应的β值为12%
　　C．支付和结算对应的β值为15%
　　D．金融公司对应的β值为18%
　　答案. D
 
　　37、（　）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。
　　A．风险自留
　　B．风险分散
　　C．风险抑制
　　D．以上都是
　　答案. B
 
　　38、商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（　）
　　A．国家风险限额管理
　　B．组合限额管理
　　C．区域风险限额管理
　　D．客户授信限额管理
　　答案. B
 
　　39、（　）是金融资产的市场价值。
　　A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值
　　B．在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
　　C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
　　D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
　　答案. B
 
　　40、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（　）。
　　A．资产风险管理模式
　　B．负债风险管理模式
　　C．全面风险管理模式
　　D．内部管理模式
　　答案. D
 
　　41.对于风险评级方法，下列说法不正确的是( )。
　　A.CAMELs的评级内容包括资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性和市场风险敏感度六大要素
　　B.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管＇
　　C.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
　　D.ROCA评级法主要针对国内银行，重点放在风险评估、资产质量、风险控制上
　　答案：D
　　解析：ROCA评级法主要针对外资银行。由于外资银行的分行不是独立的法人，许多因素(如资本调控或资产流通等)都受制于总行，采取“ROCA”等级评估制比较合适，即对外资银行的风险管理(RiskManagement)、操作调控(OperationalControls)、遵守法规 (Compliance)、资产质量(AssetQuality)四个方面进行评估，将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上。
 
　　42.银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，以便为银行监管提供全面、有效的法规依据。关于银行监管的法律法规，下列说法正确的是( )。
　　A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规两个层级的法律规范构成
　　B.行政法规是由国务院制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律
　　C.规章是银行风险控制部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件
　　D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的核心部分
　　答案：B
　　解析：A项，在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成；C项，规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件；D项，法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分。
 
　　43.无论是从保护公众知情权和公众利益的角度，还是从强化监督的角度来看，市场约束对银行业稳健运营都具有重要意义。关于市场约束，下列表述不正确的是( )。
　　A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括监管部门、外部中介机构、股东等
　　B.市场约束机制需要一系列配套制度得以实现
　　C.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
　　D.信息披露是市场约束的核心
　　答案：D
　　解析：监管部门是市场约束的核心，其作用在于：①制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性；②实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露；③引导其他市场参与者改进做法，强化监督；④建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。
 
　　44.信息披露有定性信息披露和定量信息披露两种。下列各项中，定性信息披露的范围不包括( )。
　　A.集团中适用资本协议的母公司名称
　　B.从会计并表和监管并表的角度说明集团内实体的不同关系
　　C.集团内资金或监管资本转移的限制或主要障碍
　　D.并表集团的资本中所包含的保险子公司的盈余资本的总额
　　答案：D
　　解析：定性信息披露的范围包括：①集团中适用资本协议的母公司名称；②从会计并表和监管并表的角度说明集团内实体的不同关系；③集团内资金或监管资本转移的限制或主要障碍。D项属于定量信息披露的内容。
 
　　45.战略风险管理的基本假设不包括( )。
　　A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
　　B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
　　C.如果采取适当的措施，风险可以完全避免
　　D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
　　答案：C
　　解析：战略风险管理的基本假设包括：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
 
　　46.商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测和识别商业银行风险的重要标准。下列哪一项是银行风险监管指标设计的主体？( )
　　A.政府
　　B.行业协会
　　C.法人机构
　　D.分支机构
　　答案：C
　　解析：银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。
 
　　47.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。
　　A.资本由核心资本和附属资本两部分构成
　　B.核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、少数股权和未分配利润等
　　C.商业银行的附属资本不得超过核心资本的80%
　　D.附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务
　　答案：C
　　解析：商业银行的附属资本不得超过核心资本的100%。
 
　　48.关于资本监管，下列表述不正确的是( )。
　　A.少数股权在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分
　　B.未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损
　　C.资本监管是审慎银行监管的核心
　　D.混合资本债券必须符合一定的条件才能计入核心资本
　　答案：D
　　解析：混合资本债券必须符合一定的条件才能计人附属资本。
 
　　49.关于表外项目的处理，下列说法正确的是( )。
　　A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险控制法计算
　　B.首先将表外项目的名义本金额除以信用转换系数，获得等同于表外项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
　　C.对于一般负债担保，其信用转换系数为80%
　　D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：按市价计算出的重置成本；由账面的名义本金乘以固定系数获得
　　答案：D
　　解析：A项，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算；B项，首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产；C项，对于一般负债担保，其信用转换系数为100%
 
　　50、甲、乙两人均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业企业为甲设定的贷款利率高于乙，这种风险管理的方法属于( )。
　　A.风险补偿
　　B.风险转移
　　C.风险分散
　　D.风险对冲
　　标准答案：A

　　高顿网校温馨提醒

　　2015年银行从业资格考试正在火热报名中，上半年考试将在5月30、31日举行，请考生们做好备考准备。为了方便考生们复习，考生们可以多做银行从业资格试题库，发现自己在学习中的薄弱环节并且可以训练自己的答题技巧。

　　精彩推荐：

　　2015年银行专业资格考试《个人理财》科目重要知识点精讲汇总

　　2015年银行专业资格考试《法律法规》科目重要知识点精讲汇总

　　银行业初级资格考试《法律法规与综合能力》科目考点归纳汇总

　　2015年银行从业资格考试常见问题汇总

　　2015年银行从业资格考试招生专题

　　2015年银行从业资格考试新手指南

展开全文