一、单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确答案代码填入括号内)
　　1．利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险，其中,就固定利率而言，（　）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
　　A．基准风险
　　B．收益率曲线风险
　　C．重新定价风险
　　D．期权性风险
 
　　2．下列情形中，重新定价风险*5的是（　）。
　　A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
　　B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
　　C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
　　D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
 
　　3．下列关于重新定价的不对称性的说法中，正确的是（　）。
　　A．收益率曲线发生非平行移动时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
　　B．收益率曲线的形态发生变化时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
　　C．收益率曲线发生平行移动时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
　　D．收益率曲线的斜率发生变化时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
 
　　4．一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　）。
　　A．收益率曲线风险
　　B．期权性风险
　　C．重新定价风险
　　D．基准风险
 
　　5．下列属于在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债的是（　）。
　　A．利率敏感性资金
　　B．流动资金
　　C．非流动资金
　　D．长期资金
 
　　6．下列业务中，包含了期权性风险的是（　）。
　　A．活期存款业务
　　B．房地产按揭贷款业务
　　C．附有提前偿还选择权条款的长期贷款
　　D．托收业务
 
　　7．客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为（　）。
　　A．再定价风险
　　B．收益曲线风险
　　C．基准利率风险
　　D．期权性风险
 
　　8．（　）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
　　A．利率风险
　　B．价格风险
　　C．汇率风险
　　D．期权性风险
 
　　9．在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（　）进行管理。
　　A．利率风险
　　B．商品价格风险
　　C．汇率风险
　　D．收益曲线风险
 
　　10．下列关于外汇远期合约的表述中，不正确的是（　）。
　　A．外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
　　B．外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
　　C．本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利
　　D．外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
 
　　11．投资者可以通过（　）方式在远期合约到期前平仓。
　　Ⅰ．和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约
　　Ⅱ．提前执行合约，进行交割
　　Ⅲ．与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约
　　Ⅳ．和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约
　　A．Ⅰ、Ⅲ
　　B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
　　C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
　　D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
 
　　12．假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付l000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为l美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为l美元=56泰铢，则A银行（　）万美元。
　　A．净收益5
　　B．净损失5
　　C．净收益5．7
　　D．净损失5．7
 
　　13．协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是（　）。
　　A．期权合约
　　B．掉期合约
　　C．期货合约
　　D．远期合约
 
　　14．期货交易者可以通过在期货市场上进行（　）交易来达到降低价格波动风险的目的。
　　A．套期保值
　　B．互换
　　C．投机
　　D．无风险套利
 
　　15．交易商在做一个基于现金和S＆P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是（　）。
　　Ⅰ．利率风险
　　Ⅱ．汇率风险
　　Ⅲ．权益价格风险
 
　　Ⅳ．红利收益率假设设置错误的风险
　　A．Ⅰ、Ⅱ
　　B．Ⅰ、Ⅲ
　　C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
　　D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
 
　　16．对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说，期货合约优于远期合约的地方不包括（　）。
　　A．市场上有较长期限的期货合约
　　B．期货合约的标准化程度高
　　C．期货合约每日盯市，因此信用风险小
　　D．期货合约的面值通常比较大
 
　　17．互换双方都是浮动利率，只是两种浮动利率的参照利率不同的互换品种是（　）。
　　A．交叉货币利率互换
　　B．滑道型互换
　　C．基础互换
　　D．边际互换
 
　　18．货币互换交易与利率互换交易的区别是（　）。
　　A．利率互换需要在期初交换本金，但不需要在期末交换本金
　　B．货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金
　　C．货币互换需要在期初和期末交换本金
　　D．利率互换需要在期初和期末交换本金
 
　　19．下列选项中，与标准利率互换中收入浮动利率的一方有相同的利率风险敞口的是（　）。
　　A．相同期限下浮动利率票据的多头
　　B．相同期限下固定利率票据的多头
　　C．相同期限下浮动利率票据的空头
　　D．相同期限下固定利率票据的空头
 
　　20．如果期权的持有人立即行使期权时有正的现金流量，则称为（　）。
　　A．买方期权
　　B．卖方期权
　　C．虚值期权
　　D．实值期权
 
　　21．如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为（　）。
　　A．卖方期权
　　B．价内期权
　　C．价外期权
　　D．买方期权
 
　　22．期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述中，不正确的是（　）。
　　A．都需要在固定的场所交易
　　B．都需要双方签订标准化合约
　　C．都为了规避利率、汇率等变化带来的风险
　　D．到期都要按约定完成商品或货币的交易
 
　　23．其他条件不变，股票看涨期权的价格与（　）呈负相关关系。
　　A．股票价格
　　B．无风险利率
　　C．股票波动率
　　D．执行价格
 
　　24．下列关于影响期权价值因素的理解中，正确的是（　）。
　　A．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
　　B．随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
　　C．如果买方期权在某～时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
　　D．买方期权持有人的*5损失是零
 
　　25．下列各项中，衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性敏感度的是（　）。
　　A．Delta
　　B．Gamma
　　C．Vega
　　D．Theta
 
　　26．下列关于公允价值的说法中，正确的是（　）。
　　A．直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一
　　B．公允价值的计量不允许使用企业特定的数据
　　C．与公允价值相比，市场价值的定义更广、更概括
　　D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
 
　　27．下列关于市值重估的说法中，正确的是（　）。
　　A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
　　B．商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
　　C．商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模
　　D．盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
 
　　28．商业银行应当对交易账户头寸按市值（　）至少重估一次价值。
　　A．每日
　　B．每周
　　C．每月
　　D．每季度
 
　　29．银行账户中的项目通常按（　）计价。
　　A．模型
　　B．可变现净值
　　C．历史成本
　　D．公允价值
 
　　30．把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（　）。
　　A．凸性
　　B．久期
　　C．敞口
　　D．缺口
 
　　31．当持续期缺口为正时，利率下降，净收益（　）。
　　A．上升
　　B．下降
　　C．不变
　　D．先下降再上升
 
　　32．通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值（　）。
　　A．不变
　　B．越高
　　C．越低
　　D．无法判断
 
　　33．（　）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
　　A．久期分析
　　B．敏感性分析
　　C．情景分析
　　D．缺口分析
 
　　34．下列关于情景分析的说法中，错误的是（　）。
　　A．模拟一组风险因素(如股权价格、汇率和利率)的多种情景对组合价值的影响
　　B．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
　　C．评估所有风险因素变化的整体效应
　　D．更频繁地用于机构范围内的压力测试
 
　　35．巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（　）进行一次。
　　A．1个月
　　B．3个月
　　C．6个月
　　D．1年
 
　　36．利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，以下说法中，正确的是（　）。
　　A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换
　　B，涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
　　C．不涉及本金的交换，只涉及利息支付方式的交换
　　D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
 
　　37．下列关于银行资产计价的说法中，不正确的是（　）。
　　A．交易账户中的项目通常只能按模型定价
　　B．按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
　　C．存贷款业务归入银行账户
　　D．银行账户中的项目通常按历史成本计价
 
　　38．（　）分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
　　A．缺口
　　B．久期
　　C．外汇敞口
　　D．风险价值
 
　　39．外汇（　）分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
　　A．缺口
　　B．敞口
　　C．情景
　　D．久期
 
　　40．在正常的市场条件下，市场风险报告通常（　）向高级管理层报告一次。
　　A．每天
　　B．每周
　　C．每月
　　D．每季度
 
　　41．下列关于经济增加值(EVA)的表达式中，不正确的是（　）。
　　A．EVA=税后净利润－资本成本
　　B．EVA=税后净利润－资本成本×资本预期收益率
　　C．EVA=(资本金收益率－资本预期收益率)×经济资本
　　D．EVA=(经风险调整的资本收益率－资本预期收益率)×经济资本
 
　　二、不定项选择题(以下各小题所给出的选项中，至少有一个是正确的，请将正确答案代码填入括号内)
　　1．下列各项中，属于市场风险的有（　）。
　　A．汇率风险
　　B．信用风险
　　C．利率风险
　　D．商品价格风险
　　E．流动性风险
 
　　2．按照风险来源的不同，利率风险可以分为（　）。
　　A．重新定价风险
　　B．股票价格风险
　　C．基准风险
　　D．收益率曲线风险
　　E．流动性风险
 
　　3．下列关于银行利率风险的说法中，不正确的有（　）。
　　A．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在利率风险
　　B．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
　　C．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
　　D．如果银行利息收人和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
　　E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险
 
　　4．利率敏感性资金的定价基础是可供选择的货币市场基准利率，包括（　）。
　　A．优惠利率
　　B．长期国债利率
　　C．同业拆借利率
　　D．国库券利率
　　E．1年期银行定期存款利率
 
　　5．（　）属于衡量利率风险的主要指标。
　　A．利率敏感性缺口
　　B．固定利率负债／浮动利率负债
　　C．保险存款／总存款
　　D．浮动利率负债／固定利率负债
　　E．期望利率敏感性
 
　　6．利率灵敏度可分为（　）。
　　A．利率损失敏感性
　　B．利率收益敏感性
　　C．资产负债市值的利率灵敏度
　　D．利率灵敏度
　　E．期望利率敏感性
 
　　7．外汇风险的主要类型包括（　）。
　　A．交易风险
　　B．会计风险
　　C．国家风险
　　D．经济风险
　　E．政治风险
 
　　8．交易风险分为（　）。
　　A．买卖风险
　　B．信用风险
　　C．交易结算风险
　　D．道德风险
　　E．价格风险
 
　　9．目前，已经开发出的金融期货合约主要有（　）。
　　A．利率期货
　　B．货币期货
　　C．股票指数期货
　　D．石油期货
　　E．黄金期货
 
　　10．下列关于即期外汇买卖的说法中，正确的有（　）。
　　A．是外汇交易中最基本的交易
　　B．在实践中通常称为即期
　　C．可以用于外汇投机
　　D．属于衍生产品交易
　　E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比，以避免发生汇率风险
 
　　11．期权的价值由（　）组成。
　　A．时间价值
　　B．内在价值
　　C．执行价格
　　D．标的资产价格
　　E．无风险利率
 
　　12．某中国出口商于3个月后收到贷款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有（　）。
　　A．远期外汇交易合约
　　B．货币期权
　　C．货币互换
　　D．期权
　　E．即期外汇交易
 
　　13．下列关于利率互换与货币互换的说法中，正确的有（　）。
　　A．利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换，仅就利息支付的方式进行交换
　　B．利率互换的主要作用有：一是规避利率波动的风险；二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本
　　C．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
　　D．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金
　　E．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
 
　　14．货币互换的基本步骤有（　）。
　　A．本金的初期互换
　　B．货币的互换
　　C．利率的互换
　　D．利息的互换
　　E．到期日本金的再次互换
 
　　15．公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（　）。
　　A．直接使用可获得的市场价格
　　B．如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
　　C．直接使用名义价值
　　D．实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
　　E．允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
 
　　16．下列关于外汇敞口分析的说法中，正确的有（　）。
　　A．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
　　B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
　　C．在进行敝口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
　　D．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
　　E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
 
　　17．即期净敞口头寸原则上包括资产负债表内的所有项目，但（　）等项目除外。
　　A．应收、应付利息
　　B．扣除折旧后的固定资产
　　C．境外分行的资本和法定储备
　　D．对境外附属公司和关联公司的投资
　　E．未到交割日的现货合约
 
　　18．下列关于久期的说法中，正确的有（　）。
　　A．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
　　B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接度量
　　D．久期也称为持续期
　　E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
 
　　19．债券收益率曲线通常表现的形态包括（　）。
　　A．正向收益率曲线
　　B．反向收益率曲线
　　C．波动收益率曲线
　　D．水平收益率曲线
　　E．垂直收益率曲线
 
　　20．马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（　）。
　　A．厌恶风险
　　B．风险中性
　　C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
　　D．风险偏好
　　E．在风险相同的情况下偏好*5收益
 
　　21．下列有关积极的组合管理的说法中，正确的有（　）。
　　A．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的
　　B．积极的组合管理需要度量、加总和监控风险
　　C．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合
　　D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
　　E．积极的组合管理需要积极地分散风险
 
　　22．下列各项中，属于市场风险的计量方法的有（　）。
　　A．缺口分析
　　B．久期分析
　　D．压力测试
　　D．情景分析
　　E．VaR方法
 
　　23．下列关于市场风险计量的说法中，正确的有（　）。
　　A．久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
　　B．缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
　　C．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
　　D．敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能
　　E．缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
 
　　24．在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（　）。
　　A．利率上升，净利息收入增加
　　B．利率上升，净利息收入减少
　　C．利率下降，净利息收入上升
　　D．利率下降，净利息收人下降
　　E．利率不变，净利息收入上升
 
　　25．运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列方法中，正确的有（　）。
　　A．预期利率上升，营造正缺口
　　B．预期利率上升，营造负缺口
　　C．预期利率下降，营造负缺口
　　D．预期利率下降，营造正缺口
　　E．预期利率不变，营造负缺口
 
　　26．下列关于VaR的描述中，正确的有（　）。
　　A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的*5损失
　　B．风险价值是以概率百分比表示的价值
　　C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短；反之，时间间隔就应该长
　　D．风险价值并非是指实际发生的*5损失
　　E．VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
 
　　27．下列关于计算VaR值的参数选择的说法中，正确的有（　）。
　　A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
　　B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
　　C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
　　D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
　　E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
 
　　28．市场风险内部模型的主要优点包括（　）。
　　A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
　　B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
　　C．将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
　　D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂
　　E．能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
 
　　29．风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　）。
　　A．方差一协方差法
　　B．蒙特卡洛法
　　C．解释区间法
　　D．历史模拟法
　　E．高级计量法
 
　　30．方差一协方差法的优点十分明显，主要是原理简单，计算快捷，但也存在不少的缺陷，表现在（　）。
　　A．正态假设条件受到置疑
　　B．不能预测突发事件的风险
　　C．低估突发性的收益率的波动
　　D．反映了风险因子对整个组合的二阶线性影响
　　E．无法充分度量非线性金融工具(期权)的风险
 
　　31．银行常用的外汇风险限额管理主要包括（　）。
　　A．交易审批制度
　　B．缺口头寸限额
　　C．交易时限管理
　　D．盈亏限额
　　E．交易权限管理
 
　　32．商业银行市场风险控制的手段主要有（　）。
　　A．市场风险对冲
　　B．交易限额管理
　　C．风险限额管理
　　D．止损限额管理
　　E．压力测试
 
　　33．限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一种重要手段，常用的市场风险限额包括（　）。
　　A．交易限额
　　B．变动限额
　　C．止损限额
　　D．风险限额
　　E．头寸限额
 
　　34．汇率风险防范借款法中出口商在签订合同之后，可向银行借入一笔与未来外汇收入相同（　）的款项。
　　A．币种
　　B．方向
　　C．金额
　　D．期限
　　E．利息
 
　　35．制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括（　）。
　　A．资金规模
　　B．承受亏损的能力
　　C．在市场上交易所处的地位
　　D．下属交易人员的交易能力
　　E．风险管理能力
 
　　36．交易对手信用风险管理的做法包括（　）。
　　A．在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
　　B．在管理手段上，改进交易对手信用风险的计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
　　C．在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
　　D．在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议
　　E．在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理
 
　　37．收益率曲线的特性有（　）。
　　A．代表性
　　B．操作性
　　C．分析性
　　D．解释性
　　E．针对性
 
　　三、判断题(判断以下各小题的对错，正确的用“对”表示，错误的用“错”表示)
　　1．市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中。（　）
　　2．市场利率对银行收入和营业成本的差额产生重大影响，这属于利率风险。（　）
　　3．基准风险又称为利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（　）
　　4．由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。（　）
　　5．银行利率风险是指商品劳务价格的上涨可能会出人意料地侵蚀掉银行收益与股东收益的购买力。（　）
　　6．市场利率波动的环境下，利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的配置状况，也来自固定利率资产和负债的市场价值下降。当市场利率上升时，银行资产和负债的期限越短，其市场价值下降越多。（　）
　　7．外汇风险仅指因汇率变动带来损失的可能性。（　）
　　8．经济风险又称为经营风险。（　）
　　9．银行的外汇结构性风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。（　）
　　10．会计风险不涉及实际的现金流量，但却会影响到企业向股东和社会公开营业报告的结果。（　）
　　11．经济风险是指意料之中的汇率变动可能引起企业未来一定期间盈余能力与现金流量变化的一种潜在风险。（　）
　　12．即期交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在两个营业日内完成。（　）
　　13．远期交易是指交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后立即完成。（　）
　　14．远期价格的期限结构描述的是不同期限远期价格之间的关系。（　）
　　15．当交割价值大于现货价格的终值，套利者就可卖空标的资产，将所得收入以无风险利率进行投资，同时买进一份该标的资产的远期合约。（　）
　　16．择期远期外汇交易就是客户可以在交易日起约定期限内的任何一天，按约定的汇率进行外汇交割，赋予客户对交割日在约定期限内的选择权。（　）
　　17．远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率合约。（　）
　　18．远期利率协议的名义买方是防止利率下降的一方，名义卖方是防止利率上升的一方。（　）
　　19．商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（　）
　　20．交易账户中的所有项目均应按公允价值计价。（　）
　　21．交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（　）
　　22．划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。（　）
　　23．银行业务账户的管理重点在于对冲与业务账户资产负债有关的利率风险。银行交易账户管理的重点在于控制了风险暴露的同时，达到各交易产品的利润指标。（　）
　　24．中国银监会发布的《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》，重申了银行设立交易账户的要求，并对银行账户和交易账户的概念作了进一步解释。（　）
　　25．资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（　）
　　26．敏感性比率与缺口的基本关系为：当银行存在正缺口，SR大于l；当银行存在负缺口，SR小于l；当银行缺口为零，SR等于l。（　）
　　27．敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短，计划期越长，结果越精确。（　）
　　28．由于信息是公开的，理性的客户对利率走势的预测会与银行一致，当银行调整利率敏感性缺口的措施直接损害客户利益的时候，就会招致他们的抵制。（　）
　　29．VaR是指在一个事先确定的时间区间内由于市场变量的波动而导致银行在某个概率水平上所发生的*5的潜在损失。（　）
　　30．一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内*5损失超出VaR的可能性越大；反之，可能性越小。（　）
　　31．采用VaR方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算时，都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。（　）
　　32．大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（　）
　　33．情景分析是一种单因素分析方法。（　）
　　34．在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。（　）
　　35．在银行存在负缺口和资产敏感的情况下，如果利率下降，由于银行资产收人的下降多于负债利息支出的下降，则净利息差减少，银行净利息收入减少。（　）
　　36．即期交易的一方按约定价格买人和卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。（　）

　　高顿网校温馨提醒

　　2015年银行从业资格考试正在火热报名中，上半年考试将在5月30、31日举行，请考生们做好备考准备。为了方便考生们复习，考生们可以多做银行从业资格试题库，发现自己在学习中的薄弱环节并且可以训练自己的答题技巧。

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