但市场风险内部模型法也存在一定的局限性:
(1)市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性,对风险管理的具体作用有限,需要辅之以缺口分析、久期分析等方法;
(2)市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件,需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。
(五)敏感性分析:在其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济产生的影响。
局限性:对较复杂的金融工具或资产组合,无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。
(六)压力测试:估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失,从而评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力。
标准的“假如…怎么办”情景
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