1、 随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了(　)。
　　A.限额管
　　B.风险监测
　　C.风险对冲
　　D.期货投资
 
　　2、 在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是(　)。
　　A.营销人员
　　B.风险分析人员
　　C.信贷审批人员
　　D.信贷组合管理人员
 
　　3、 在操作风险经济资本计量的方法中,(　)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
　　A.内部评级法
　　B.基本指标法
　　C.标准法
　　D.高级计量法
 
　　4、 (　)足指因不可执行合约.诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。
　　A.法律风险
　　B.流动性风险
　　C.声誉风险
　　D.国家风险
 
　　5、 以下不属于商业银行经营三原则的是(　)
　　A.盈利性
　　B.安全性
　　C.流动性
　　D.均衡性
 
　　6、 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有(　)
　　A.某项业务风险水平增加
　　B.盈利能力下降
　　C.资产过于集中
　　D.所发行的股票价格下跌。
 
　　7、我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》。它以l988年资本协议为基础，按照审慎的原则确定了商业银行资本充足率计算方法。商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为(　)。
　　A.资本充足率=(资本一扣除项)÷(操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
　　B.资本充足率=资本÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
　　C.资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
　　D.资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
 
　　8、 以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是(　)
　　A.行宣布上调利率0.5%
　　B.沪市投资收益率上涨5%
　　C.商业银行增加网点数量
　　D.贷款人推进新的贷款请求
 
　　9、 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为(　)。
　　A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
　　B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%
　　C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余 额×100%
　　D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×100%
 
　　10、 因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为(　)。
　　A.外部欺诈
　　B.客户、产品和业务操作不当
　　C.内部欺诈
　　D.执行交割和流程漏垌
 
　　答案：
　　1. C
　　系统解析：风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
　　2. A
　　3. D
　　4. A
　　5. D
　　6. D
　　7. D
　　系统解析：新协议将资本充足率定义为：资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5X市场风险资本要求)。
　　8. C
　　9. B
　　系统解析： 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为：人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%。故选B。
　　10. C
 
　　11、 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以(　)方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。
　　A.银团贷款
　　B.共同投资
　　C.国别限额
　　D.以上都不是
 
　　12、 (　)业务的总收人等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。
　　A.商业银行
　　B.交易和销售
　　C.公司金融
　　D.零售经纪
 
　　13、 客户信用评级是商业银行对客户(　)的计量和评价，反映客户(　)的大小。
　　A.偿债能力和偿债意愿，违约风险
　　B.盈利能力和偿债能力，违约风险
　　C.收入水平和资产质量，流动风险
　　D.偿债能力和偿债意愿，流动风险
 
　　14、 根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为(　)。
　　A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
　　B.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
　　C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
　　D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
 
　　15、 将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是(　)。
　　A.复制信用票据
　　B.信用组合证券化
　　C.信用联动结构化票据
　　D.合成债券
 
　　16、 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是(　)。
　　A.统计模型的估计与使用相对比较简单
　　B.统计模型具有明显的经济意义
　　C.财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异
　　D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
 
　　17、 (　)数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
　　A.内部
　　B.业务
　　C.风险
　　D.外部
 
　　18、 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是(　)。
　　A.为了发行证券
　　B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
　　C.为了保证投资者本息的按期支付
　　D.为了购买权益资产
 
　　19、 以下明显不应被列入商业银行交易账户的是(　)
　　A.自营头寸
　　B.做市交易形成的头寸
　　C.代客买卖头寸
　　D.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
 
　　20、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为(　)
　　A.损失13亿
　　B.盈利13亿
　　C.损失42.6亿
　　D.盈利42.6亿
 
　　答案：
　　11. A
　　12. B
　　13. A
　　系统解析： 首先，客户信用评级是信用风险管理办法，反映的不是流动风险。其次，对客户信用评级就是要反映客户的偿债能力和偿债意愿，如果客户盈利能力很强，但偿债意愿很弱，信用风险依然很大。所以偿债意愿是个很重要的考查因素。
　　14. A
　　系统解析： 根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。
　　15. C
　　16. C
　　17. D
　　系统解析： 外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
　　18. B
　　19. D
　　20. A
 
　　21、 操作风险管理职能部门的工作不包括(　)。
　　A.创建结构化的风险评估方法
　　B.监控和事故处理
　　C.承担操作风险管理的最终责任
　　D.了解整个银行的风险状况
 
　　22、 按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为(　)。
　　A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
　　B.从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式
　　C.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式
 
　　23、理论中，属于资产风险管理模式的是(　).
　　A.银行券理论
　　B.资产结构理论
　　C.购买理论
　　D.销售理论
 
　　24、 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　)
　　A.经济资本
　　B.存款准备金
　　C.资本充足率
　　D.央行票据
 
　　25、 产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为(　)类。
　　A.6
　　B.8
　　C.7
　　D.9
 
　　26、 《金融违法行为处罚办法》属于(　)。
　　A.法律
　　B.行政法规
　　C.部门规章
　　D.“指引”
 
　　27、 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于(　)。
　　A.3
　　B.0.33
　　C.0.75
　　D.0.25
 
　　28、 策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容,包括(　)。
　　A.不能达到预期策略目标的业务决策
　　B.不恰当的执行决策
　　C.资源不匹配
　　D.以上都是
 
　　29、 测量银行流动性状况的指标包括(　)。
　　A.贷款总额与核心存款的比率
　　B.流动资产与总资产的比率
　　C.易变负债与总资产的比率
　　D.以上都是
 
　　30、 市场操纵和影响价格的不当行为属于(　)。
　　A.失职违规
　　B.共谋犯罪
　　C.滥用授权
　　D.内部欺诈
 
　　答案：
　　21. C
　　22. C
　　23. B
　　24. A
　　25.B
　　26. B
　　系统解析： 首先，这不是一部法律，只是一个“办法”，排除A、D，部门规章是某部门针对自己而制订的行政性法律规范文件。本办法属于行政法规。
　　27. C
　　系统解析： 牢记AR公式和那张CAP曲线图。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1.A是实际模型与随机模型围成的图形面积，B是实际模型与理想模型围成的图形面积。A占的面积越大，说明模型越理想。
　　28. D
　　29. D
　　30. D
 
　　31、 信用转移矩阵所针对的对象是：(　)
　　A.客户评级
　　B.债项评级
　　C.既有客户评级，又有债项评级
　　D.以上都不对
 
　　32、 (　)是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
　　A.标准法
　　B.极值理论法
　　C.损失分布法
　　D.内部衡量法
 
　　33、 (　)不属于银行信息系统的应用安全.
　　A.内网访问控制
　　B.外网物理隔离
　　C.病毒防护
　　D.网络结构安全
 
　　34、 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?(　)
　　A.缺乏足够的后援/替代人员
　　B.相关信息缺乏共享和文档记录
　　C.雇员福利支出增加
　　D.缺乏岗位轮换机制
 
　　35、 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的(　)。
　　A.*6债务承受能力
　　B.最低债务承受能力
　　C.平均债务承受能力
　　D.以上均不对
 
　　36、 计算机出现病毒是属于(　)。
　　A.系统开发的风险
　　B.系统安全的风险
　　C.系统功能的风险
　　D.系统执行的风险
 
　　37、 在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是(　)
　　A.政府新兴的立法
　　B.公共利益集团持续的压力/运动
　　C.极端组织的行动或政变
　　D.政府货币政策的改变
 
　　38、 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为(　)。
　　A.2%
　　B.5%
　　C.20%
　　D.25%
 
　　39、 (　) 是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
　　A.法律风险
　　B.流功性风险
　　C.声誉风险
　　D.国家风险
 
　　40、 如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为(　)。
　　A.平价期权
　　B.价内期权
　　C.价外期权
　　D.买方期权
 
　　答案：
　　31. C
　　32. D
　　33. D
　　34. C
　　35. A
　　36. B
　　37. D
　　38. B
　　39. D
　　40. B
 
　　41、 如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为(　)。
　　A.平价期权
　　B.价内期权
　　C.价外期权
　　D.买方期权
 
　　42、 在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是(　)。
　　A.组台在战略层面的重要性
　　B.经济前景
　　C.收益率(　)
　　D.过去的组合集中情况
 
　　43、 操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测,以下(　)不属于上述监测内容。
　　A.资本模型
　　B.风险诱因
　　C.风险缓释
　　D.历史损失
 
　　44、 商业银行的核心竞争力是(　)。
　　A.吸存放贷
　　B.支付中介
　　C.货币创造
　　D.风险管理
 
　　45、 资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越(　)
　　A.弱
　　B.强
　　C.没有影响
　　D.有影响，但不确定
 
　　46、 (　)限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制.
　　A.净头寸
　　B.总头寸
　　C.风险
　　D.止损
 
　　47、 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入(　)。
　　A.资产负债风险管理模式阶段
　　B.资产风险管理模式阶段
　　C.全面风险管理模式阶段
　　D.负债风险管理模式阶段
 
　　48、 下列不属于银行信息披露的构成部分的是(　)。
　　A.资产负债表
　　B.损益表
　　C.银行职工变动
　　D.部分公司治理情况
 
　　49、 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括(　)。
　　A.统计模型
　　B.VAR法
　　C.历史违约经验
　　D.外部评级映射
 
　　50、 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：(　)
　　A.15亿
　　B.12亿
　　C.20亿
　　D.30亿
 
　　答案：
　　41. B
　　42. C
　　43. C
　　44. D
　　[答案解析]常识，考生要熟悉。
　　45. B
　　46. A
　　47. D
　　系统解析： 20世纪60年代前商业银行的风险管理属于资产风险管理模式;60年代后商业银行的风险管理进入负债风险管理模式;70年代后。商业银行的风险管理进入资产负债风险管理模式;80年代后商业银行的风险管理进入全面风险管理模式。故选D。
　　48. C
　　系统解析： 银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成。
　　49. B
　　50. B

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