1.关于风险迁徙类指标，下列说法错误的是（ ）。
　　A.该指标属于动态指标
　　B.该指标表示为资产质量从本期到以后若干期变化的比率
　　C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
　　D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
　　答案：B
　　解析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
 
　　2.某商业银行2009年贷款应提准备为1150亿元，贷款损失准备充足率为65%，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
　　A.330.0
　　B.747.5
　　C.1100.5
　　D.1875.0
　　答案：B
 
　　3.关于红色预警法，下列说法错误的是（ ）。
　　A.重视定量分析与定性分析相结合
　　B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
　　C.要进行同一时期内不同银行间的分析
　　D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
　　答案：C
 
　　4.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。
　　A.对常规信息进行定期报告
　　B.至少每季度报告一次
　　C.对日常信息报告，也报告重大风险事件
　　D.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
　　答案：D
　　解析：专项报告是在发生影响信用机构的重大风险事件时所需要的，特别是当风险状况突然发生重大变化时，为了能马上采取行动降低风险，必须立即报告此类信息，即无论何时风险发生变化都要立即报告。
 
　　5.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为1亿元，杠杆系数为0.8，则该客户*6债务承受额为（ ）亿元。
　　A.0.2
　　B.0.8
　　C.1.6
　　D.2.4
　　答案：B
　　解析：由*6债务承受额的计算公式得：*6债务承受额=所有者权益×杠杆系数=l×0.8=0.8（亿元）。
 
　　6.在内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括（ ）。
　　A.主权、多边开发银行
　　B.内部评级的违约概率在B+以上的组织
　　C.外部评级在A-级及以上的法人
　　D.虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人
　　答案：B
 
　　7.在总收益互换中，（ ）。
　　A.买方和卖方的信用风险彼此之间相互抵消
　　B.总收益支付方承担了持有参考资产的风险
　　C.总收益接收方将持有参考资产的风险转移到总收益支付方
　　D.总收益支付方将持有参考资产的风险转移到总收益接收方
　　答案：D
　　解析：在总收益互换中，总收益卖方将参考资产的资本利得以及损失转移给总收益的接收方。
 
　　8.从相对差额的角度来看，信用衍生产品中的信用价差是指（ ）。
　　A.相对于无风险利率的差额
　　B.两种信用资产相对于无风险利率的比值
　　C.两种对信用敏感的资产之间的信用价差
　　D.相对于无风险利率的比率
　　答案：C
 
　　9.商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，所选取的置信水平____，经济资本规模____，各种损失能被资本金吸收的可能性也____。（ ）
　　A.越高；越大；越高
　　B.不变；减小；变高
　　C.越低；越小；越高
　　D.越高；越大；越低
　　答案：A
　　解析：信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。
 
　　10.市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，利率风险来源中，又称为利率定价基础风险的是（ ）。
　　A.重新定价风险
　　B.基准风险
　　C.收益率曲线风险
　　D.期权性风险
　　答案：B
 
　　11.在期货市场上，为了达到降低价格波动风险的目的，期货交易者可以进行的交易是（ ）。
　　A.套期保值
　　B.互换
　　C.投资
　　D.无风险套利
　　答案：A
　　解析：在经济的每一个环节中都存在不同程度的价格波动，交易者都希望通过有效的途径控制这种风险。期货市场为交易者提供了对冲市场风险的场所，使其可以通过在期货市场“套期保值”来达到降低市场风险的目的。
 
　　12.期权的执行价格次于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ）。
　　A.卖方期权
　　B.价内期权
　　C.价外期权
　　D.买方期权
　　答案：C
 
　　13.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户，与下列资产有较多的重合的是（ ）。
　　A.以市场价值计量且市场价值变动计入所有者权益的金融资产
　　B.以公允价值计量且公允价值变动计入所有者权益的金融资产
　　C.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
　　D.以市场价值计量且市场价值变动计入损益的金融资产
　　答案：C
 
　　14.单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险。下列不属于单币种敞口头寸的是（ ）。
　　A.调整后的期权敞口头寸
　　B.远期净敞口头寸
　　C.即期净敞口头寸
　　D.调整后的期货敞口头寸
　　答案：D
　　解析：外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。
 
　　15.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头890，日元空头400，英镑空头600，瑞士法郎多头400，加拿大元空头250，澳元空头350，美元多头 600，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。
　　A.120
　　B.140
　　C.290
　　D.440
　　答案：C
　　解析：根据已知条件，净多头总额=890+400+600=1890，净空头总额=400+600+250+350=1600。则有：①累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以题中累计总敞口头寸=1890+1600=3490;②净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以题中净总敞口头寸为=1890-1600=290;③按短边法计算的总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大者，所以题中按短边法计算的总敞口头寸为1890。可见，按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为290
 
　　16.当久期缺口小于零时，利率上升将导致银行股权价值（ ）。
　　A.不变
　　B.下降
　　C.增加
　　D.无法判断
　　答案：C
　　解析：久期缺口可以用来测量商业银行资产负债的利率敏感度，久期缺口=资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值将减少；②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。
 
　　17.下列分析方法中，衡量利率变动对银行经济价值影响的是（ ）。
　　A.缺口分析
　　B.久期分析
　　C.外汇敞口分析
　　D.风险中性估值方法
　　答案：B
　　解析：久期分析又称持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
 
　　18.下列分析中，衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是（ ）。
　　A.缺口分析方法
　　B.敞口分析方法
　　C.敏感分析方法
　　D.久期分析方法
　　答案：B
　　解析：A项，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；C项，敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响；D项，久期分析又称持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
 
　　19.下列各要素中，已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据的是（ ）。
　　A.风险价值
　　B.资金头寸
　　C.预期利率
　　D.总外汇敞口
　　答案：A
　　解析：风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的*5损失。
 
　　20.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险的模型技术是（ ）。
　　A.历史模拟法
　　B.方差一协方差法
　　C.蒙特卡洛模拟法
　　D.压力测试法
　　答案：A
 
　　21.历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（ ）。
　　A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
　　B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
　　C.无法度量非线性金融工具的风险
　　D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
　　答案：C
 
　　22.目前，市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法。但是，市场风险内部模型法也存在一定的局限性。市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）、情景分析等方法对其分析结果进行补充。
　　A.敏感性分析
　　B.压力测试
　　C.事后检验
　　D.缺口分析
　　答案：B
　　解析：市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，采用内部模型法的商业银行应正确理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和情景分析等方法对内部模型法进行补充。
 
　　23.关于事后检验，下列说法正确的是（ ）。
　　A.若两者之间的差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
　　B.若两者之间的差距较小，则表明该风险计量方法事后检验的假设前提存在问题
　　C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低
　　D.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
　　答案：D
　　解析：事后检验是指将市场风险计量方法或模型估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高；若两者之间的差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题；介于这两种情况之间的检验结果，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定。
 
　　24.参考国际银行的a1实践，在正常市场条件下，通常市场风险报告的频度*4是（ ）。
　　A.每天一次
　　B.每月三次
　　C.每周一次
　　D.每季度三次
　　答案：C
　　解析：市场风险报告的路径和频度可以参考以下的国际银行业a1实践：①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次；在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递；②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管；③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成；④应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。
 
　　25.商业银行应当根据不同的限额对控制风险的不同作用及其局限性，建立不同类型和不同层次的限额相互补充的合理限额体系，以有效控制市场风险。关于商业银行市场风险限额管理，下列说法不正确的是（ ）。
　　A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
　　B.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
　　C.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
　　D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系
 
　　26.考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。这个乘数因子不得低于（ ）。
　　A.10
　　B.5
　　C.3
　　D.4
　　答案：C
　　解析：乘数因子一般由各国监管当局根据对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。
 
　　27.假定某商业银行资产组合的收益为500万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为15%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为200万元，则该资产组合的经济增加值为（ ）万元。
　　A.300
　　B.400
　　C.370
　　D.800
　　答案：C
 
　　28.操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。关于操作风险的人员因素，下列说法错误的是（ ）。
　　A.内部欺诈原因类别可分为未经授权交易、盗窃和欺诈两类
　　B.缺乏足够的后援替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制
　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
　　D.核心雇员的流失体现为对普通人员依赖的风险
　　答案：D
　　解析：D项，核心雇员流失造成的风险体现为对关键人员过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员，关键信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等。
 
　　29.下列各项中，不属于操作风险中因内部流程因素造成的风险的是（ ）。
　　A.系统缺陷
　　B.结算支付错误
　　C.文件合同缺陷
　　D.财务会计错误
　　答案：A
　　解析：操作风险中因内部流程因素造成的风险包括：财务会计错误、文件合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控报告、结算支付错误和交易定价错误等方面。
 
　　30.“现金未及时送达网点以及对方商业银行”属于引起操作风险的内部流程中的哪一方面？（ ）
　　A.文件或合同缺陷
　　B.产品缺陷
　　C.结算支付错误
　　D.财务会计错误
　　答案：C
　　解析：结算支付错误是指因商业银行结算支付系统失灵或延迟，如现金未及时送达网点或交易对方等。
 
　　31.外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产（资金）及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉造成负面影响而给银行带来损失属于（ ）。
　　A.系统缺陷
　　B.内部流程
　　C.外部事件
　　D.人员因素
　　答案：C
　　解析：操作风险的外部事件具体包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害和恐怖威胁等。
 
　　32.操作风险自商业银行诞生伊始就伴随其左右，并时时刻刻存在于商业银行的运行过程中。下列各项操作风险事件中，损失概率高的是（ ）。
　　A.内部欺诈
　　B.业务中断和系统失败
　　C.实体资产损坏
　　D.外部欺诈
　　答案：D
　　解析：D项，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类事件是商业银行损失*5、发生次数最多的操作风险之一。
 
　　33.下列各项中，下列哪种情况不是由操作风险引起的？是（ ）。
　　A.将买入期权的销售记录成了购进
　　B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度
　　C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
　　D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍
　　答案：C
　　解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。C项属于市场风险。
 
　　34.商业银行定期对外部数据的使用条件和使用情况进行检查，修订有关文件并接受独立检查。为了求出严重风险事件下的风险暴露，下列方法商业银行必须对外部数据配合采用的是（ ）。
　　A.基本指标法
　　B.专家的情景分析
　　C.高级计量法
　　D.标准法
　　答案：B
　　解析：在对操作风险进行评估过程中，使用外部相关损失数据必须配合采用风险管理专家的情景分析，评估最坏情况下的可能损失。
 
　　35.商业银行通过业务外包以管理操作风险。关于业务外包，下列说法不正确的是（ ）。
　　A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
　　B.操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去
　　C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议
　　D.-些关键过程和核心业务也可以外包出去
　　答案：D
　　解析：D项，商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去。因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。
 
　　36.关键风险指标法是基于（ ）和因果分析模型来评估商业银行整体的操作风险水平的。
　　A.自我评估法
　　B.损失分布法
　　C.风险地图法
　　D.决策树分析法
　　答案：A
　　解析：关键风险指标法可基于自我评估法和因果分析模型，选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成的统计分析指标，用以评估商业银行整体的操作风险水平。
 
　　37.巴塞尔委员会根据目前商业银行的实际做法，在《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量方法，其中最能反映商业银行操作风险的真实状况的是（ ）。
　　A.高级计量法
　　B.标准法
　　C.基本指标法
　　D.内部评级法
　　答案：A
　　解析：在《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量的方法，即基本指标法、标准法和高级计量法，其中高级计量法风险敏感度*6，采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况。
 
　　38.高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。关于高级计量法，下列说法正确的是（ ）。
　　A.使用高级计量法需要得到监事会的批准
　　B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法
　　C.巴塞尔委员会规定资产规模大于1000亿美元的银行必须使用高级计量法
　　D.高级计量法的风险敏感度低于标准法
　　答案：B
　　解析：A项，使用高级计量法需要得到监管当局的批准；C项，巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等，但并没有规定资产规模大于1000亿美元的银行必须使用高级计量法；D项，高级计量法的风险敏感度高于标准法。
 
　　39.内部操作风险计量方法用于计算监管资本。无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证，都必须基于对内部损失数据至少（ ）的观测。
　　A.4年
　　B.5年
　　C.6年
　　D.7年
　　答案：B
　　解析：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。
 
　　40.香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。
　　A.10%
　　B.15%
　　C.25%
　　D.40%
　　答案：C
 
　　41.下列（ ）可用于银行评估未来挤兑流动性风险。
　　A.现金流分析
　　B.久期分析法
　　C.缺口分析法
　　D.情景分析
　　答案：D
　　解析：A项，现金流分析的是正常市场条件下商业银行在未来短期内的流动性状况；B项，久期分析法属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估；C项，缺口分析法与现金流分析法、久期分析法一样，都是基于正常市场条件下的分析。
 
　　42.对于核心存款，商业银行可将其（ ）投入流动资产。
　　A.20%
　　B.15%
　　C.25%
　　D.10%
　　答案：B
　　解析：核心存款，除了极少部分外，几乎不会在一年内提取。商业银行可将其15010投人流动资产。
 
　　43.下列事件不属于可能影响商业银行声誉的是（ ）。
　　A.宏观经济恶化
　　B.金融产品服务存在严重缺陷
　　C.内控缺失导致违规案件层出不穷
　　D.缺乏经营特色和社会责任感
　　答案：A
　　解析：声誉风险，是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行一旦被发现其金融产品服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。A项，不属于可能引发声誉风险的事件。
 
　　44.下列哪个部门处在声誉风险管理的*9线？（ ）
　　A.声誉风险监测部门
　　B.声誉风险识别部门
　　C.声誉风险管理部门
　　D.声誉风险评估部门
　　答案：C
　　解析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的*9线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。
 
　　45.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列各项中，商业银行不需要调整战略规划的情况是（ ）。
　　A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
　　B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
　　C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
　　D.客户的结构发生变化，提出新的需求
　　答案：B
　　解析：宏观经济政策紧缩时期，即便设计再完美的房屋贷款计划也难以取得理想的结果。这种因时机问题而导致的“不良效果”不能被认为是“失败的战略规划”，无须对战略规划和实施方案的流程进行调整。
 
　　46.因为借入资金时商业银行不得不在资金成本和可获性之间作出艰难选择，所以借人流动性是商业银行降低流动性风险的（ ）方法。
　　A.*2风险
　　B.*2收益
　　C.最合理
　　D.最难实现
　　答案：A
　　解析：在实践操作中，借人流动性是商业银行降低流动性风险的“*2风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借人资金。
 
　　47.从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构
　　B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
　　C.商业银行即使认为美元是最重要的对外结算工具，也不能完全持有美元用来匹配所有的外币债务
　　D.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债
　　答案：C
　　解析：C项，商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，不持有或尽可能少持有其他外币资产，以降低外币流动性管理的复杂程度。
 
　　48.确定现金头寸指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一。商业银行满足即时现金需求的能力越强时，现金头寸指标（ ）。
　　A.越高
　　B.越低
　　C.越简单
　　D.越复杂
　　答案：A
　　解析：现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）总资产，该指标越高意味商业银行满足即时现金需要的能力越强。
 
　　49.对大型商业银行来说，其大额负债依赖度为（ ）比较正常。
　　A.40%
　　B.50%
　　C.60%
　　D.55%
　　答案：B
　　解析：大额负债依赖度=（大额负债一短期投资）（盈利资产一短期投资）。对大型商业银行来说，该比率为50010很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。
 
　　50.缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。下列选项中，与融资缺口相等的是（ ）。
　　A.贷款总额一核心存款总额
　　B.贷款平均额一核心存款平均额
　　C.贷款总额一附属资本总额
　　D.贷款平均额一附属资本平均额
　　答案：B

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