1、 某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在*9年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为(　)。
　　A.1%
　　B.1.02%
　　C.2%
　　D.3%
 
　　2、 流动性需求和流动性来源之间的(　)是流动性风险产生的根源。
　　A.不匹配
　　B.匹配
　　C.两者没有关系
　　D.以上都不对
 
　　3、 在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由(　)负责。
　　A.高级管理层
　　B.行长
　　C.风险管理部门
　　D.监管会
 
　　4、 商业银行经济资本配置的作用主要体现在(　)两个方面。
　　A.资本金管理和负债管理
　　B.资产管理和负债管理
　　C.风险管理和绩效考核
　　D.流动性管理和绩效考核
 
　　5、 对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括(　)。
　　A.标准法
　　B.基本指标法
　　C.内部模型法
　　D.高级计量法
 
　　6、 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的(　)作为流动性储备。
　　A.15%
　　B.30%
　　C.50%
　　D.80%
 
　　7、 (　)不属于内控制度中的制衡机制部分。
　　A.交叉核对
　　B.双人签字
　　C.双人控制资产
　　D.对账
 
　　8、 高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过(　)来给出。
　　A.外部操作风险计量系统
　　B.外部操作风险控制系统
　　C.内部操作风险计量系统
　　D.内部操作风险控制系统
 
　　9、 全面风险管理模式强调信用风险、(　)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举.
　　A.流动性风险
　　B.国家风险
　　C.法律风险
　　D.市场风险
 
　　10、 (　)不属于进行压力测试时所采用方法。
　　A.情景分析
　　B.历史模拟
　　C.蒙特卡罗模拟
　　D.场景再现
 
　　答案：
　　1. D
　　2. A
　　3. B
　　4. C
　　5. C
　　系统解析： 对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。故选C.
　　6. D
　　7. D
　　8. C
　　9. D
　　10. C
 
　　11、 (　)数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。
　　A.内部
　　B.业务
　　C.风险
　　D.外部
 
　　12、 高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过(　)来给出。
　　A.外部操作风险计量系统
　　B.外部操作风险控制系统
　　C.内部操作风险计量系统
　　D.内部操作风险控制系统
 
　　13、 假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为(　)。
　　A.80%
　　B.20%
　　C.125%
　　D.150%
 
　　14、 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%。则小陈的投资组合年百分比收益率是 (　) 。
　　A.25.0%
　　B.20.0%
　　C.21.0%
　　D.22.0%
 
　　15、 如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿 元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于(　)。
　　A.0.1
　　B.0.2
　　C.0.3
　　D.0.4
 
　　16、 CredltPonfolioViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而*10不同的是(　)。
　　A.前者是从宏观角度，后者是从微观角度
　　B.前者是从微观角度，后者是从宏观角度
　　C.前者重视历史数据，后者重视建模技术
　　D.以上说法均不对
 
　　17、 典型的组合信用模型通常采用(　)方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
　　A.资产分组
　　B.集中度指标
　　C.蒙特卡罗模拟
　　D.历史损失数据均值与方差替代
 
　　18、 在贷款流程控制过程中,由于对信用风险暴露的错误评估而造成的误差为(　)。
　　A.程序性错误
　　B.实质性错误
　　C.随机性错误
　　D.以上均不对
 
　　19、 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?(　)
　　A.信用风险模型和模型独立控制
　　B.技术风险模型和模型独立预测
　　C.系统风险模型和模型独立操作
　　D.操作风险模型和模型独立验证
 
　　20、 下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是(　)。
　　A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致
　　B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
　　C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
　　D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求
 
　　答案：
　　11. D
　　12. C
　　13. B
　　14. D
　　系统解析：参见教材P24
　　期初资产=2+5+4=10万元
　　期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2
　　百分比收益率=(12.2-10)/10=22%
　　15. B
　　系统解析： 核心存款比例=核心存款÷总资产=200÷1 000=20%。故选B。
　　16. A
　　17. C
　　18. B
　　19. D
　　20. D
　　系统解析： 本题考查的是风险控制流程应当符合的三个要求。
 
　　21、 经济资本是商业银行为应对未来一定时期内(　)而持有的资本，其规模取决于自身的(　)和风险管理策略。
　　A.灾难性损失;实际风险水平
　　B.非预期损失;实际风险水平
　　C.灾难性损失;预期风险水平
　　D.非预期损失;预期风险水平
 
　　22、 商业银行个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标、和(　).
　　A.流动性风险指标
　　B.信用风险指标
　　C.风险抵补类指标
　　D.不良贷款迁徙率指标
 
　　23、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括(　).
　　A.资产风险管理模式
　　B.负债风险管理模式
　　C.全面风险管理模式
　　D.内部管理模式
 
　　24、 (　)是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。
　　A.极值理论法
　　B.内部衡量法
　　C.损失分布法
　　D.积分卡方法
 
　　25、 (　)是最复杂、最难以捉摸、也是最危险的风险之.
　　A.声誉风险
　　B.市场风险
　　C.国家风险
　　D.操作风险
 
　　26、 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中关联授信比例中对商业银行的关联自然人的表述,下面选项中不正确的一项是(　)。
　　A.商业银行的主要自然人股东,是指持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的自然人股东
　　B.商业银行的内部人和主要自然人股东的近亲属,包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶等
　　C.商业银行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员
　　D.商业银行的内部人,包括商业银行的董事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员
 
　　27、 关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括(　)。
　　A.指标应该具有相关性
　　B.指标应该具有前瞻性
　　C.指标应该具有风险敏感性
　　D.指标应该能满足使用者的需要
 
　　28、 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险*5的是(　)。
　　A.以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
　　B.以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
　　C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
　　D.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
 
　　29、 (　)是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
　　A.信用风险
　　B.市场风险
　　C.操作风险
　　D.流动性风险
 
　　30、 房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是(　)
　　A.严重的流动性风险
　　B.资金调度主管向货币市场借入资金
　　C.增加所持有的流动性资产
　　D.商业银行信贷额度趋严
 
　　答案：
　　21. B
　　系统解析： 经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。根据经济资本的定义，经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之则要求的经济资本就少。
　　22. C
　　23. D
　　24. D
　　25. C
　　26. A
　　27. A
　　28. D
　　系统解析： 如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。ABC三项所述情形中，银行资产、负债到期期限或重新定价期限之间所存在较小或无差异，重新定价风险较小。
　　29. B
　　30. C
 
　　31、 《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有(　)个不违约的评级级别，有(　)个违约评级级别。
　　A.7，1
　　B.6，1
　　C.5，1
　　D.6，2
 
　　32、 巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于(　)。
　　A.1
　　B.2
　　C.3
　　D.4
 
　　33、 考虑VaR的有效性时需要选择(　)的臵信水平。
　　A.中等
　　B.较低
　　C.较高
　　D.无法判断
 
　　34、 商业银行的内部控制内容上要具有(　).
　　A.稳定性
　　B.创新性小.
　　C.开放性
　　D.一致性
 
　　35、 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循(　)的基本规律。
　　A.高风险低收益、低风险高收益
　　B.高风险高收益、低风险低收益
　　C.高风险高收益
　　D.低风险低收益
 
　　36、 商业银行经济资本配置的作用主要体现在(　)两个方面。
　　A.资本金管理和负债管理
　　B.资产管理和负债管理
　　C.绩效考核和风险管理
　　D.流动性管理和绩效考核
 
　　37、 针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于(　)。
　　A.未来经营活动的现金流量
　　B.正常经营活动的现金流量
　　C.融资能力
　　D.投资能力
 
　　38、 有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是(　)。
　　A.预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
　　B.相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
　　C.从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
　　D.通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失
 
　　39、 当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值(　)。
　　A.不变
　　B.下降
　　C.增加
　　D.无法判断
 
　　40、 国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指(　)。
　　A.风险调整资本回报率
　　B.风险调整资产回报率
　　C.资产风险回报率
　　D.风险资本回报率
 
　　答案：
　　31. A
　　32. C
　　33. B
　　34. D
　　35. B
　　36. C
　　系统解析： 商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品/项目的风险收益特性，在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的被动接受者变为主动管理者。积极作用体现在：有助于商业银行提高风险管理水平;二是有助于制订科学的业绩评估体系。后者是通过经风险调整的业绩评估方法体现的。
　　37. B
　　38. C
　　39. B
　　40. C
 
　　41、 巴塞尔委员会认为，应对操作风险的*9道风险是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素?(　)
　　A.决策
　　B.建设与管理
　　C.执行与操作
　　D.监督与评价
　　E.改进
 
　　42、 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有(　)。
　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
　　B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
 
　　43、 如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么?(　)
　　A.该债券的流动性不足
　　B.该债券流动性过大
　　C.价格无法通过市场机带以修正
　　D.价格一定能够通过市场机制加以修正
　　E.以上都不对
 
　　44、 信用风险报告的职责有(　)。
　　A.应实施并支持一致的风险语言/术语
　　B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
　　C.传递商业银行的风险容忍度
　　D.传递银行的风险偏好
　　E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
 
　　45、 危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括(　)。
　　A.介绍危机处理的积极消息
　　B.冷静对待恶意/愤怒/激动问题
　　C.熟悉媒体的质询方式和问题陷阱
　　D.采用口头或书面方式与媒体保持积极合作
　　E.*5限度地维护商业银行的利益
 
　　46、 以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?(　)
　　A.《巴塞尔新资本协议》
　　B.《商业银行资本充足率管理办法》
　　C.《内部控制——整体框架》
　　D.《全面风险管理框架》
　　E.《银行机构内部控制体系框架》
 
　　47、 外汇敞口头寸，分为(　)。
　　A.单币种敞口头寸
　　B.双币种敞口头寸
　　C.多币种敞口头寸
　　D.总敞口头寸
　　E.多敞口头寸
 
　　48、 年10月，国内[*{5}*]IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有(　)。
　　A.此举是风险缓释的有效手段
　　B.深圳发展银行此举意在转移操作风险
　　C.此举有利于银行将重点放到核心业务上
　　D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心
　　E.此外包业务本身也可能存在风险
 
　　49、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有(　)。
　　A.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制
　　B.掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信
　　C.主办银行牵头，建立集团客户小组
　　D.尽量少用抵押，争取多用保证
　　E.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易
 
　　50、 影响期权价值的主要因素包括(　)。
　　A.标的资产的市场价格
　　B.期权的执行价格
　　C.期权的到期期限
　　D.标的资产价格的波动率、货币利率
　　E.标的资产历史平均收益率
 
　　答案：
　　多项选择题
　　41. A,B,C,D,E
　　42. A,D,E
　　系统解析： B选项是风险对冲的方法。C选项是风险转移的方法。ADE三项的说法是正确的。
　　43. A,B
　　系统解析： 如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明该债券的流动性不足或者是该债券流动性过大。价格可能通过市场机制来加以修正。故选AB。
　　44. A,B,C,D,E
　　系统解析： 信用风险报告除了以上内容之外，还要包括：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责;利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时，准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。
　　45. A,B,C,D
　　系统解析： 危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有良好的沟通技能：介绍危机处理的积极消息;冷静对待恶意/愤怒/激动问题;熟悉媒体的质询方式和问题陷阱;采用口头或书面方式与媒体保持积极合作。
　　46. C,D,E
　　系统解析： 《内部控制——整体框架》《全面风险管理框架》和《银行机构内部控制体系框架》是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引。故选CDE。
　　47. A,D
　　系统解析：
　　48. A,B,C,E
　　系统解析： 商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。
　　49. B,C,E
　　50. A,B,C,D

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