一、单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确答案代码填入括号内)
　　1．下列关于风险的说法中，错误的是（　）。
　　A．风险和收益成正比
　　B．风险是一个事后概念，损失是一个事前概念
　　C．风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
　　D．风险绝不等同于损失本身
 
　　2．一般地，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（　）。
　　A．经济损失
　　B．非预期损失
　　C．灾难性损失
　　D．预期损失
 
　　3．一般情况下，商业银行通常用资本金来应对（　）。
　　A．预期损失
　　B．非预期损失
　　C．灾难性损失
　　D．经济损失
 
　　4．一般情况下，商业银行通常通过（　）来应对灾难性损失。
　　A．提取损失准备金
　　B．冲减利润 
　　C．保险
　　D．冲减资本金
 
　　5．商业银行进行风险管理最根本的驱动力是（　）。
　　A．客户利益至上
　　B．储户利益至上
　　C．股东是风险的*9承担者
　　D．金融监管机构的要求
 
　　6．在商业银行风险管理理论中，不包括（　）。
　　A．内部管理模式
　　B．负债风险管理模式
　　C．全面风险管理模式
　　D．资产风险管理模式
 
　　7．（　）代表了国际先进银行风险管理的a1实践，符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
　　A．全面风险管理
　　B．资产风险管理
　　C．资产负债风险管理
　　D．负债风险管理
 
　　8．下列选项中，正确的是（　）。
　　A．在商业银行的经营过程中，资产规模和商业银行的经营管理水平决定其风险承担能力．
　　B．在商业银行的经营过程中，资产规模和商业银行的盈利状况决定其风险承担能力
　　C．在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的盈利状况决定其风险承担能力
　　D．在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的风险管理水平决定其风险承担能力
 
　　9．2009年爆发的迪拜主权债务危机突出反映了（　）的影响。
　　A．流动性风险
　　B．法律风险
　　C．操作风险
　　D．国家风险
 
　　10．获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性指的是（　）。
　　A．信用风险
　　B．市场风险
　　C．操作风险
　　D．流动性风险
 
　　11．因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险指的是（　）。
　　A．信用风险
　　B．市场风险
　　C．操作风险
　　D．流动性风险
 
　　12．由有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险指的是（　）。
　　A．市场风险
　　B．操作风险
　　C．流动性风险
　　D．国家风险
 
　　13．银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性指的是（　）。
　　A．流动性风险
　　B．国家风险
　　C．声誉风险
　　D．法律风险
 
　　14．由于某一国家或地区经济、政治、社会文化及时间，导致商业银行在该国家或地区商业存在遭受损失的风险属于（　）。
　　A．操作风险
　　B．商业风险险
　　C．国别风险险
　　D．声誉风险
 
　　15．由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响指的是（　）。
　　A．操作风险
　　B．国家风险
　　C．声誉风险
　　D．法律风险
 
　　16．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于（　）对流动性的影响。
　　A．信用风险
　　B．市场风险
　　C．操作风险
　　D．战略风险
 
　　17．商业银行的流动性风险可能是由（　）所引起的。
　　A．资产业务
　　B．负债业务
　　C．表外业务
　　D．以上都有可能
 
　　18．当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险指的是（　）。
　　A．流动性风险 
　　B．国家风险
　　C．操作风险
　　D．法律风险
 
　　19．商业银行经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响指的是（　）。
　　A．流动性风险
　　B．战略风险
　　C．操作风险
　　D．法律风险
 
　　20．“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明的风险管理策略是（　）。
　　A．风险分散
　　B．风险对冲
　　C．风险转移
　　D．风险补偿
 
　　21．（　）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
　　A．风险分散
　　B．风险对冲
　　C．风险转移
　　D．风险补偿
 
　　22．商业银行为了拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是：不做业务，不承担风险。这种做法体现的是（　）。
　　A．风险分散
　　B．风险对冲
　　C．风险规避
　　D．风险补偿
 
　　23．商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予优惠利率；而对于信用等级低于一定级别的客户，商业银行可以在基准贷款利率的基础上进行上浮。这种做法体现的是（　）。
　　A．风险分散
　　B．风险对冲
　　C．风险规避
　　D．风险补偿
 
　　24．商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人在贷款到期时不能偿还全部贷款本息，则由担保人代为清偿。这种做法体现的是（　）。
　　A．风险分散
　　B．风险对冲
　　C．风险转移
　　D．风险补偿
 
　　25．下列关于商业银行操作风险和市场风险的论述中，正确的是（　）。
　　A．商业银行的市场风险也可能带来巨亏，因此应当比操作风险更加充分重视
　　B．商业银行的市场风险往往小于操作风险，因此商业银行应该更关注操作风险管理
　　C．商业银行的这两种风险都可能带来巨大损失，都不应当轻视
　　D．以上都不对
 
　　26．（　）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
　　A．会计资本
　　B．监管资本
　　C．经济资本
　　D．实收资本
 
　　27．（　）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
　　A．经济资本
　　B．监管资本
　　C．会计资本
　　D．实收资本
 
　　28．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（　）。
　　A．2％
　　B．4％
　　C．6％
　　D．8％
 
　　29．下列关于经济资本、监管资本的描述中，正确的是（　）。
　　A．经济资本就是会计资本
　　B．监管资本就是会计资本
　　C．监管资本是取决于商业银行实际风险水平的资本
　　D．经济资本完全取决于商业银行实际风险水平的资本，监管资本呈逐步向经济资本靠拢的趋势
 
　　30．RAROC是指经预期损失和以（　）计量的非预期损失调整后的收益率。
　　A．核心资本
　　B．经济资本
　　C．附属资本
　　D．监管资本
 
　　31．RAROC的计算公式中，正确的是（　）。

 
　　32．某银行2009年对A公司的一笔贷款收入为1100万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16 000万元，则RAROC等于（　）。
　　A．4％
　　B．5％
　　C．6％
　　D．7％
 
　　33．某投资者预测投资收益率的概率分布表如下：
　　则投资者的投资收益率的期望值是（　）。
　　A．10％
　　B．9．2％
　　C．9％
　　D．8％
 
　　34．对大多数银行来说，（　）业务是*5、最明显的信用风险来源。
　　A．存款
　　B．投资
　　C．代理
　　D．贷款
 
　　35．随机变量x服从正态分布N(2，4)，则其X的期望值和方差分别为（　）。
　　A．2，4
　　B．2，2
　　C．4，2
　　D．0，2
 
　　36．一项投资的投资年利率是10％，3个月还本付息，假设可重复投资，则可获得的*6年收益率是（　）
　　A．10％
　　B．10．38％
　　C．14．6％
　　D．15．6％
 
　　37．*9笔100万元贷款，1年后收回l50万元，第二笔200万元贷款，2年后收回360万元，这两笔贷款中（　）的年利率高。
　　A．*9笔
　　B．第二笔
　　C．相等
　　D．无法确定
 
　　38．根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产，则以下情况中最理想的是（　）。
　　A．两种资产收益率的相关系数为1
　　B．两种资产收益率的相关系数小于1
　　C．两种资产收益率的相关系数为－1
　　D．两种资产收益率的相关系数为0
 
　　39．某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元和5亿元，年投资收益率分别为10％、20％和30％，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为（　）。
　　A．20％
　　B．30％
　　C．25％
　　D．23％
 
　　40．已知有A、B、C三个项目，其中A项目投资的半年收益率为4％，B项目投资的年收益率为6％，C项目投资的季度收益率为3％，那么三个项目的收益率排序为（　）。
 
　　4 1．商业银行通常将（　）看作是对其经济价值*5的威胁。
　　A．操作风险
　　B．信用风险
　　C．市场风险
　　D．声誉风险
 
　　42．下列选项中，（　）是一种特殊类型的操作风险。
　　A．战略风险
　　B．信用风险
　　C．法律风险
　　D．声誉风险
 
　　43．在《巴塞尔协议Ⅲ》中，对监管资本的范围作出了界定，监管资本包括一级资本和二级资本。下列说法中，正确的是（　）。
　　A．一级资本包括核心一级资本和附属资本 
　　B．一级资本包括核心一级资本和其他一级资本
　　C．核心资本包括一级资本和二级资本
　　D．附属资本包括一级资本和二级资本
 
　　44．中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确要求核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（　）。
　　A．4％、6％、8％
　　B．5％、7％、8％
　　C．5％、6％、10．5％
　　D．5％、6％、8％
 
　　45．中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了储备资本和逆周期资本分别达到（　）。
　　A．2．5％；0～2．5％
　　B．0～2．5％；2．5％
　　C．2．5％；0～5％
　　D．2．5％；0～3．5％
 
　　46．中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出系统重要性银行附加资本要求为（　）。
　　A．2．5％
　　B．2％
　　C．5％
　　D．1％
 
　　47．2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（　）。
　　A．1．5％；10．5％
　　B．10．5％；10．5％
　　C．10．5％；11．5％
　　D．11．5％；10．5％
 
　　二、不定项选择题(以下各小题所给出的选项中，至少有一个是正确的，请将正确答案代码填入括号内)
　　1．下列关于风险的论述中，正确的有（　）。
　　A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
　　B．商业银行通过中央银行救助应付预期损失
　　C．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
　　D．对于规模巨大的灾难性损失，商业银行一般通过风险规避手段处理
 
　　2．下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法中，正确的有（　）。
　　A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
　　B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
　　C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
　　D．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求
 
　　3．国外商业银行风险管理经历了大体四种风险管理模式的发展阶段，即（　）。
　　A．资产风险管理阶段
　　B．负债风险管理阶段
　　C．资产负债管理阶段
　　D．全面风险管理阶段
 
　　4．下列关于各商业银行风险管理模式的说法中，正确的有（　）。
　　A．资产风险管理阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动
　　B．负债风险管理阶段，重点转向负债风险管理
　　C．资产风险管理阶段，重点强调对负债业务协调管理，通过匹配资产负债期限结构实现总量平衡和风险控制
 
　　D．全面风险管理阶段，由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举
　　5．全面风险管理模式的特点包括（　）。
　　A．全球的风险管理体系
　　B．全员的风险管理文化
　　C．全程的风险管理过程
　　D．全新的风险管理方法
 
　　6．根据《巴塞尔协议》，按照诱发风险的原因，风险分为8大类，其中包括（　）。
　　A．操作风险
　　B．信用风险
　　C．可量化的风险
　　D．市场风险
 
　　7．国家风险可分为（　）。
　　A．政治风险
　　B．信用风险
　　C．社会风险
　　D．经济风险
 
　　8．（　）属于市场风险。
　　A．汇率风险
　　B．商品风险
　　C．利率风险
　　D．操作风险
 
　　9．下列各项中，属于操作风险的表现形式的有（　）。
　　A．内部欺诈、外部欺诈
　　B．实物资产损坏
　　C．业务中断
　　D．系统失灵
 
　　10．下列属于信用风险的有（　）。
　　A．结算风险
　　B．利率风险
　　C．违约风险
　　D．系统风险
 
　　11．下列各项中，属于流动性风险的有（　）。
　　A．无法满足到期负债的偿还
　　B．人民币升值
　　C．股票价格下跌
　　D．无法满足合理贷款及其他融资需求
 
　　12．下列说法中，正确的有（　）。
　　A．风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
　　B．风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统性风险
　　C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险，是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略
　　D．商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款
 
　　13．2007年房地产市场发展过热，居民大量提取存款买房，同时大量房地产企业和个人向银行借款。2008年，由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（　）。
　　A．战略风险
　　B．信用风险
　　C．流动性风险
　　D．操作风险
 
　　14．下列各项中，属于风险转移的有（　）。
　　A．对不同信用等级的贷款人实行差别定价
　　B．备用信用证
　　C．商业银行参加存款保险
　　D．信用担保 
 
　　15．下列各项中，属于商业银行声誉风险的有（　）。
　　A．监管机构强制商业银行执行新的资本核算方法(准备金率)，可能会显著影响商业银行的盈利水平
　　B．某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道
　　C．利率不利波动
　　D．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
 
　　16．（　）使战略风险产生。
　　A．经营战略存在缺陷
　　B．员工操作能力差
　　C．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
　　D．美元贬值
 
　　17．下列关于资本作用的说法中，正确的有（　）。
　　A．商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一
　　B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
　　C．在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
　　D．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
 
　　18．下列选项中，（　）经常被视为多维风险。
　　A．流动性风险
　　B．信用风险
　　C．市场风险
　　D．声誉风险
 
　　19．在《巴塞尔协议Ⅲ》中，对监管资本的范围作出了界定，关于核心一级资本，下列说法中，正确的是（　）。
　　A．核心一级资本是在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具
　　B．核心一级资本受偿次序列在普通股之前
　　C．核心一级资本具有永久性，清偿顺序排在所有其他融资工具之后
　　D．核心一级资本包括实收资本或普通股、盈余公积等
 
　　20．商业银行的下列业务中，存在信用风险的有（　）。
　　A．衍生产品交易
　　B．债券投资
　　C．信用担保
　　D．贷款承诺
 
　　21．下列关于RAROC的说法中，正确的有（　）。
 
　　22．下列关于风险分散化的论述中，正确的有（　）。
　　A．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
　　B．如果资产之间相关性为－1，风险分散化效果*4
　　C．如果资产间的相关性为+1，风险分散化效果*4
　　D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
 
　　23．在《巴塞尔协议Ⅲ》中，对监管资本的范围作出了界定，关于二级资本，下列说法中，正确的是（　）。
　　A．二级资本是在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具
　　B．二级资本是指银行在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具
　　C．二级资本的受偿次序列在普通股之前、在一般债权人之后
　　D．二级资本的受偿次序列在普通股之后
 
　　24．相比《巴塞尔协议Ⅱ》，对《巴塞尔协议Ⅲ》的说法中，正确的是（　）。
　　A．改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求
　　B．强化监管资本工具的损失吸收能力
　　C．显著提高资本充足率监管标准
　　D．建立逆周期资本监管机制
 
　　25.《巴塞尔协议Ⅲ》显著提高资本充足率监管标准，具体表现在（　）。
　　A．通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％
　　B．总资本充足率不低于10．5％
　　C．全球系统重要性银行必须计提1％～3．5％的附加资本
　　D．一级资本充足率应达到8％
 
　　三、判断题(判断以下各小题的对错，正确的用“对”表示，错误的用“错”表示)
　　1．损失反映的是风险发生后所造成的实际结果；风险反映的是损失发生前的事物发展状态。（　）
　　2．资产负债风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。（　）
　　3．风险与收益是相互影响：相互作用的，一般遵循高风险低收益的基本规律。（　）
　　4．经济资本就是会计资本，经济资本的计量取决于置信水平。（　）
　　5．商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。（　）
　　6．商业银行是经营风险的金融机构。（　）
　　7．违约风险仅针对个人而言，不针对企业。（　）
　　8．结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。（　）
　　9．信用风险具有明显的系统性风险特征。（　）
　　10．与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得。（　）
　　11．市场风险具有明显的非系统性风险特征。（　）
　　12．国际性商业银行通常分散投资于多国金融(资本)市场，以降低所承担的风险。（　）
　　13．操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。（　）
　　14．《中国人民共和国商业银行法》规定：“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。”（　）
　　15．在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国别风险。（　）
　　16．信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、法律风险、战略风险几种类别的风险是相互独立、互不相关的。（　）
　　17．随机变量之问的相关性可以用相关系数进行描述，资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（　）
　　18．经风险调整的收益率(RAROC)能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率(ROE)和资产收益率(ROC)。（　）
　　19．商业银行风险管理的目标是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益的有效性。（　）
　　20．商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于风险补偿的风险管理策略。（　）
　　21．《巴塞尔协议Ⅲ》显著提高了资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％，总资本充足率不低于10．5％。（　）

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