1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　)严格的程序。
　　A.违约风险模型和模型独立控制
　　B.技术风险模型和模型独立预测
　　C.系统风险模型和模型独立操作
　　D.操作风险模型和模型独立验证
 
　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　)
　　A.此情形属于市场风险的一种
　　B.此情形是操作风险的表现
　　C.此情形会造成交易成本下降
　　D.此情形不会引发信用风险
 
　　3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，(　)是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
　　A.法律风险
　　B.市场风险
　　C.操作风险
　　D.合规风险
 
　　4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为(　)
　　A.0.68
　　B.0.95
　　C.0.9973
　　D.0.97
 
　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　)
　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 来源
　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
 
　　6.风险是指(　)
　　A.损失的大小
　　B.损失的分布
　　C.未来结果的不确定性
　　D.收益的分布
 
　　7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是(　)
　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
　　B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
　　D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
 
　　8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格(　)
　　A.上涨1.84元
　　B.下跌1.84元
　　C.上涨2.O2元
　　D.下跌2.O2元
 
　　9.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为(　)
　　A.0.1
　　B.0.2
　　C.0.3
　　D.0.4
 
　　10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　)
　　A.恐怖袭击
　　B.监管规定
　　C.声誉受损
　　D.黑客攻击
 
　　答案：
　　1.D【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。
　　2.B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。
　　3.A【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
　　4.A【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大。
　　5.A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(Economic Capital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
　　6.C【解析】风险的一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。 来源
　　7.D【解析】选项D属于核心雇员流失因素，不是知识/技能匮乏的因素。
　　8.A【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。
　　9.D【解析】本题考查对数收益率的计算。预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件芥发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以分为指数收益率和对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。据此.本题中该资产的对数收益率为ln(150/100)=0.4。
　　10.C【解析】C项声誉受损属于声誉风险。
 
　　11.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是(　)
　　A.总收益互换
　　B.信用违约互换
　　C.信用联动票据
　　D.信用价差衍生产品
 
　　12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是(　)
　　A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约
　　B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
　　C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
　　D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
 
　　l3.法律风险与操作风险之间的关系是(　)
　　A.操作风险和法律风险产生的原因相同
　　B.外部合规风险与法律风险是相同的
　　C.法律风险与操作风险相互独立
　　D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
 
　　14.全面的风险管理模式强调信用风险、(　)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
　　A.市场风险
　　B.流动风险
　　C.战略风险
　　D.法律风险
 
　　15.风险报告的职责不包括(　)
　　A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
　　C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
　　D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
 
　　16.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为(　)
　　A.国家风险
　　B.市场风险
　　C.操作风险
　　D.战略风险
 
　　17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括(　)
　　A.改善公司治理结构
　　B.推行全面风险管理理念
　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
　　D.利用精确的数量模型进行量化
 
　　18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的(　)
　　A.风险转移
　　B.风险对冲
　　C.风险补偿
　　D.风险规避
 
　　19.(　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
　　A.会计资本
　　B.监管资本
　　C.经济资本
　　D.实收资本
 
　　20.商业银行的*6风险管理、决策机构是(　)、
　　A.董事会
　　B.监事会
　　C.股东大会
　　D.高层管理者
 
　　答案：
　　11.D【解析】信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。
　　12.C【解析】信用衍生产品的交割方式有两种：可现金方式，也可实物方式。
　　13.D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的相关规定，法律风险是操作风险的一种特殊类型。
　　14.A【解析】全面风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举。
　　15.B【解析】风险报告其中一个职责是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，是相互联系的。
　　16.D【解析】本题考查对战略风险的缓解。商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为战略风险。
　　17.D【解析】普遍认为声誉风险管理的*4办法是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备;(2)确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。D项木包含在内。
　　18.C【解析】本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。
　　19.A【解析】本题考查会计资本的内涵。
　　20.A【解析】董事会是商业银行的*6风险管理、决策机构。
 
　　21.外部评级主要依靠(　)
　　A.专家定性分析
　　B.定量分析
　　C.定性分析和定量分析结合
　　D.以上都不对
 
　　22.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于(　)
　　A.4.00%
　　B.4.08%
　　C.8.00%
　　D.8.16%
 
　　23.(　)是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。来源
　　A.Credit Metrics模型
　　B.Credit Risk+模型
　　C.Credit Portfolio View模型
　　D.Credit Monitor模型
 
　　24.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，(　)
　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
 
　　25.在操作风险资本计量的方法中，(　)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
　　A.内部评级法
　　B.基本指标法
　　C.标准法
　　D.高级计量法
 
　　26.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险(　)引发的风险。
　　A.人员因素
　　B.系统缺陷
　　C.内部流程
　　D.外部事件
 
　　27.下列关于留置的说法，错误的是(　)
　　A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
　　B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 来源
　　C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
　　D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
 
　　28.战略风险属于一种(　)
　　A.短期的显性风险
　　B.短期的潜在风险
　　C.长期的显性风险
　　D.长期的潜在风险
 
　　29.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括(　)
　　A.分散风险
　　B.实现利益共享
　　C.实现资产多元化
　　D.增加收益
 
　　30.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为(　)
　　A.0.17%
　　B.1.57%
　　C.1.36%
　　D.2.43%
 
　　答案：
　　21.A【解析】外部评级主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或企业。故选A。
　　22. D【解析】根据RAROC Annual的计算公式可算得。
　　23.B【解析】本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
　　24.C【解析】利率互换交换的只有利率，没有本金。 来源
　　25.D【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下.通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。故选D。
　　26.D【解析】外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者已经造成负面影响的事件。黑客属于商业银行外部人员，侵入内部系统作案，对商业银行的客户等资源造成了严重的负面影响.因此属于外部事件引发的风险。
　　27.C【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，故C选项说法错误。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用，故B选项说法正确。留置这一担保形式，主要应用予保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同，故A选项说法正确。担保维护债权人和其他当事人的合法权髓，留置是一种担保形式，故D选项说法正确。
　　28.D【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。
　　29.B【解析】贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配景效率。
　　30. B【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。
 
　　31.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(　)
　　A.企业的资产规模
　　B.企业的目标
　　C.全面风险管理要素
　　D.企业的各个层级
 
　　32.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?(　)
　　A.选定某一种方法，便一以贯之地采用
　　B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法  
　　C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
　　D.以上都不对
 
　　33.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用*9年的收入偿还贷款。该申请(　)
　　A.合理，可以用利润来偿还贷款
　　B.合理，可以给银行带来利息收入
　　C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
　　D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降
 
　　34.下列关于久期分析的说法.错误的是(　)
　　A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的*10方法
　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
 
　　35.资产组合的信用风险通常应(　)单个资产信用风险的加总。
　　A.大于
　　B.小于
　　C.等于
　　D.无关
 
　　36.衍生产品的(　)对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
　　A.衍生作用
　　B.杠杆作用
　　C.预期外汇买卖
　　D.即期外汇买卖
 
　　37.商业银行风险管理的流程是(　)
　　A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
　　B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
　　C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
　　D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
 
　　38.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是(　)
　　A.投资组合理论
　　B.期权定价理论
　　C.利率平价理论
　　D.无风险套利理论
 
　　39.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是(　)
　　A.重新定价风险
　　B.收益率曲线风险
　　C.基准风险
　　D.期限错配风险
 
　　40.下列关于市值重估的说法，不正确的是(　)
　　A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
　　B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
　　C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
　　D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
 
　　答案：
　　31.A【解析】考生可形象化记忆：横向是企业目标，纵向是备个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。
　　32.C【解析】不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点，要想全面综合地评价银行的流动性状况，*4同时采用多种评估方法。
　　33.C【解析】商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到期支付困难，从而面临较高的流动性风险。
　　34.A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。
　　35.B【解析】略。
　　36.B【解析】衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
　　37.C【辫析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。
　　38.A【解析】商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A。
　　39.C【解析】基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此题的风险属于基准风险。
　　40.C【解析】市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法，且商业银行应尽可能按照市场价格计值。故选C。
 
　　41.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于(　)
　　A.风险补偿
　　B.风险转移
　　C.风险分散
　　D.风险对冲
 
　　42.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括(　)
　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知
　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知
　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知
　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知
 
　　43.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括(　)
　　A.公司治理结构
　　B.合规文化
　　C.信息系统建设
　　D.外部控制体系
 
　　44.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是(　)
　　A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
　　B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
　　C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
　　D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值
 
　　45.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(　)
　　A.操作风险
　　B.战略风险
　　C.国家风险
　　D.信用风险
 
　　46.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(　)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(　)
　　A.75%，25%
　　B.75%，15：%
　　C.50%，l5%
　　D.50%，25%
 
　　47.下列关于风险文化的表述，正确的是(　)
　　A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
　　B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和*6层次的因素
　　C.风险管理的目标是消除风险并获取*5收益
　　D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴
 
　　48.(　)是*2流动性的资产。
　　A.现金
　　B.票据
　　C.股票
　　D.贷款
 
　　49.下列(　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。
　　A.现金头寸指标
　　B.核心存款比例
　　C.易变负债与总资产的比率
　　D.流动资产与总资产的比率
 
　　50.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取(　)
　　A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
　　B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
　　C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
 
　　答案：
　　41.A【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式。
　　42.B【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。故选B。
　　43.D【解析】操作风险评估和控制的内部环境因素包括公司治理结构、合规文化、信息系统建设等。D项不属于内部环境因素。
　　44.A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分， A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。
　　45.C【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。故选C。 来源
　　46.A【解析】我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。
　　47.A【解析】风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。故A选项表述正确。风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和*6层次的因素。故B选项表述错误。风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。故C选项表述错误。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。故D选项表述错误。
　　48.A【解析】巴塞尔委员会认为*2流动性的资产是现金及.强中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。
　　49.C【解析】易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流动性风险也就越大。其他选项指标越高，风险越小。
　　50.D【解析】从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。故D选项符合题意，A、B、C选项不符合题意。

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