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2015《证券投资分析》章节考点：VaR方法的历史演变

来源： 高顿网校 2015-11-23
　　要点一
　　(VaR方法的历史演变)
　　一、风险就是未来净收益的不确定性
　　1.名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失。
　　2.敏感性方法，是测量市场因子每～个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
　　3.波动性方法，是以收益标准差作为风险度量。
　　4.粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
　　二、VaR模型来自两种金融理论的融合
　　1.资产定价和资产敏感性分析方法;
　　2.对风险因素的统计分析。
　　三、应用形式
　　VaR是描述市场在正常情况下可能出现的*5损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的*5潜在损失。
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