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2015《证券投资分析》章节考点：期现套利的现货组合构建方法

来源： 高顿网校 2015-11-23
　　2015《证券投资分析》章节考点：期现套利的现货组合构建方法
　　1.含义：在股指期货期现套利中，由于现货指数不能直接买卖，需要构建现货组合才能套利，我国主要采用沪深300成分股构建组合。
　　2.完全复制法：把标的指数中所包含的股票全部复制到组合中，个股投资比例与标的指数完全一致。但是，该方法成本高、费时长、效果差，实践中很少采用。
　　3.市值加权法：根据指数成分股的市值加权，按从大到小的顺序，选取前面N只股票模拟股票指数。由于选取的权重小于100%，因而模拟组合与指数权重之间有一个放大倍数，若wi为模拟组合中各股票在原指数中的权重，则：
　　4.分层市值加权法：
　　(1)含义：首先按照某种标准对指数成分股分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票构建模拟组合。
　　(2)标准：分类通常按照行业标准划分。
　　(3)步骤：
　　*9步：确定行业分类标准，计算投资组合构建日各只股票和行业权重;
　　第五步：将行业内放大倍数乘以各股票在指数中的权重得出所选股票在模拟组合中的权重：
　　第六步：将股票指数乘以各股票在模拟组合中
　　的权重再除以该股票的价格，得出模拟组合中的各股票的股数;
　　第七步：将模拟组合中各股票股数乘以股价得出模拟指数。
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