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2015证券《投资分析》考点精讲：套利定价模型的应用

来源： 高顿网校 2015-10-16
　　2015证券《投资分析》考点精讲：套利定价模型的应用
　　套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面：
　　1．事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素，但并不确定知道这些因素中，哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响，哪些因素没有。于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。
　　2．明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再预测证券的收益。
　　例7-11(2012年3月真题·多选题)套利定价模型在实践中的应用一般包括（）。
　　A．检验资本市场线的有效性
　　B．分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
　　C．检验证券市场线的有效性
　　D．明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
　　【参考答案】BD
　　【解析】套利定价模型在实践中的应用一般包括两个方面：可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素；明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再预测证券的收益。
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